数理金融理论与模型

**章  金融市场   **节  基础金融资产     1.1.1  股票     1.1.2  债券     1.1.3  其他基础金融资产   第二节  金融衍生品     1.2.1  远期     1.2.2  期货     1.2.3  期权     1.2.4  互换   第三节  信用衍生品     1.3.1  信用风险     1.3.2  信用衍生品     1.3.3  单名信用衍生品     1.3.4  多名信用衍生品   练习题 第二章  效用理论   **节  效用函数     2.1.1  偏好     2.1.2  效用函数   第二节  期望效用理论     2.2.1  随机计划集     2.2.2  圣彼得堡悖论     2.2.3  期望效用表示     2.2.4  期望效用表示的存在性     2.2.5  多期情形的期望效用表示     2.2.6  期望效用理论遇到的挑战   第三节  风险态度及其度量     2.3.1  风险态度     2.3.2  风险厌恶的局部度量     2.3.3  风险厌恶的整体度量     2.3.4  多风险资产情形   第四节  随机占优     2.4.1  随机占优的思想     2.4.2  一阶随机占优     2.4.3  二阶随机占优     2.4.4  其他形式的随机占优   练习题