包邮证券投资基金基础知识同步辅导习题集:视频版

目 录 第6章 投资管理基础………………………………………………………………… 1 1. 资产负债表 ……………………………………………………………………… 1 2. 利润表 …………………………………………………………………………… 3 3. 现金流量表 ……………………………………………………………………… 4 4. 财务比率分析 …………………………………………………………………… 4 5. 杜邦分析法 ……………………………………………………………………… 6 6. 货币的时间价值的概念 ………………………………………………………… 6 7. 名义利率和实际利率的概念 …………………………………………………… 7 8. 单利和复利的概念 ……………………………………………………………… 8 9. 即期利率和远期利率的概念 …………………………………………………… 9 10. 平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用……………………………… 9 11. 方差和标准差的概念、计算和应用…………………………………………… 10 12. 正态分布的特征………………………………………………………………… 11 13. 相关性的概念…………………………………………………………………… 12 第7章 权益投资……………………………………………………………………… 13 1. 不同资本类别之间投票权和所有权的区别 …………………………………… 13 2. 股票及其特征 …………………………………………………………………… 14 3. 普通股和优先股的区别 ………………………………………………………… 15 4. 存托凭证 (Deposit Receipts)………………………………………………… 15 5. 可转债的定义、特征和基本要素 ……………………………………………… 16 6. 权证的定义和基本要素 ………………………………………………………… 17 7. 不同种类权益资产的风险收益特征 …………………………………………… 17 8. 影响公司在外发行股本的行为 ………………………………………………… 18 9. 基本面分析 ……………………………………………………………………… 19 10. 技术分析………………………………………………………………………… 20 11. 内在估值法与相对估值法……………………………………………………… 21 第8章 固定收益投资………………………………………………………………… 23 1. 债券市场 ………………………………………………………………………… 23 2. 债券的种类和特点 ……………………………………………………………… 24 3. 债券违约时的受偿顺序 ………………………………………………………… 25 4. 投资债券的风险 ………………………………………………………………… 25 5. 中国两大债券交易市场 ………………………………………………………… 26 6. 债券估值法的概念和应用 ……………………………………………………… 26 7. 当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系 …………………………… 27 8. 利率的期限结构和信用利差 …………………………………………………… 29 9. 债券久期（麦考利久期和修正久期）的计算方法和应用 …………………… 30 10. 货币市场工具的特点…………………………………………………………… 31 11. 常用货币市场工具类型………………………………………………………… 31 12. 短期回购协议…………………………………………………………………… 31 13. 几种常见货币工具的特点……………………………………………………… 32 第9章 衍生工具……………………………………………………………………… 35 1. 衍生品合约的概念和特点 ……………………………………………………… 35 2. 远期合约 ………………………………………………………………………… 36 3. 期货合约 ………………………………………………………………………… 36 4. 期权合约和影响期权定价的因子 ……………………………………………… 38 5. 互换合约的定义和类型 ………………………………………………………… 40 6. 远期、期货、期权和互换的区别 ……………………………………………… 41 第10章 另类投资 …………………………………………………………………… 42 1. 另类投资的概念及优缺点 ……………………………………………………… 42 2. 私募股权投资 …………………………………………………………………… 43 3. 不动产投资 ……………………………………………………………………… 44 4. 各类大宗商品投资 ……………………………………………………………… 44 第11章 投资者需求与资产配置 …………………………………………………… 46 1. 投资者的主要类型和特征 ……………………………………………………… 46 2. 不同类型投资者在资产配置上的需求和差异 ………………………………… 47 3. 投资政策说明书包含的主要内容 ……………………………………………… 47 第12章 投资组合管理 ……………………………………………………………… 48 1. 系统性风险和非系统性风险 …………………………………………………… 48 2. 均值方差法及其条件 …………………………………………………………… 49 3. *小方差法及有效前沿、资本市场线 ………………………………………… 50 4. CAPM模型 ………………………………………………………………………… 52 5. 战略资产配置和战术资产配置 ………………………………………………… 53 6. 市场有效性的三个层次 ………………………………………………………… 54 7. 主动投资和被动投资的概念、方法和区别 …………………………………… 55 8. 市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法 ……………………………… 56 9. 量化投资和多因子模型 ………………………………………………………… 57 10. 股票投资组合的构建要点……………………………………………………… 57 11. 债券投资组合的构建要点……………………………………………………… 58 12. 基金公司投资管理部门设置…………………………………………………… 59 第13章 投资交易管理 ……………………………………………………………… 60 1. 指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场 ……………………… 60 2. 做市商和经纪人的区别 ………………………………………………………… 62 3. 买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响 …………………………………… 62 4. 基金公司投资交易流程 ………………………………………………………… 64 5. 算法交易的概念和常见策略 …………………………………………………… 64 6. 不同类型的交易成本 …………………………………………………………… 65 7. 执行缺口的组成 ………………………………………………………………… 67 第14章 投资风险的管理与控制 …………………………………………………… 68 1. 风险的定义和分类 ……………………………………………………………… 68 2. 投资风险的种类 ………………………………………………………………… 69 3. 贝塔系数、下行风险及*大回撤 ……………………………………………… 70 4. 风险敞口和风险价值VaR………………………………………………………… 71 5. 股票型基金的风险管理 ………………………………………………………… 72 6. 混合型基金的风险管理 ………………………………………………………… 73 7. 债券型基金的风险管理 ………………………………………………………… 74 8. 货币市场基金的风险管理 ……………………………………………………… 75 9. 指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理…………………… 76 第15章 基金业绩评价 ……………………………………………………………… 79 1. 基金业绩评价需考虑的因素 …………………………………………………… 79 2. 绝对收益的计算 ………………………………………………………………… 80 3. 相对收益的概念 ………………………………………………………………… 82 4. 风险调整后收益的主要指标 …………………………………………………… 82 5. Brinson归因方法的归因项……………………………………………………… 84 6. 基金评价中的基金分类、业绩计算和风格类型 ……………………………… 84 7. 全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求……………………………… 86 第17章 基金的投资交易与结算 …………………………………………………… 88 1. 证券投资基金场内证券交易市场 ……………………………………………… 88 2. 证券投资基金场内证券结算机构 ……………………………………………… 89 3. 证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准 …………………… 90 4. 场内证券交易特别规定及事项 ………………………………………………… 94 5. 场内证券交易清算与交收的原则 ……………………………………………… 93 6. 场内证券交易交收与资金清算的内容与模式 ………………………………… 94 7. 银行间债券市场的发展与现状 ………………………………………………… 95 8. 银行间债券市场的交易制度 …………………………………………………… 96 9. 银行间市场的交易品种和类型 ………………………………………………… 96 10. 银行间债券结算类型和方式…………………………………………………… 97 11. 银行间债券结算业务类型……………………………………………………… 99 12. 境外市场交易与结算规则……………………………………………………… 101 13. QDII开展境外投资业务的交易与结算情况…………………………………… 101 第18章 基金估值、费用与会计核算……………………………………………… 103 1. 基金资产估值的概念 …………………………………………………………… 103 2. 基金资产估值的法律依据 ……………………………………………………… 104 3. 基金资产估值的重要性和需要考虑的因素 …………………………………… 105 4. 基金资产估值的责任人 ………………………………………………………… 106 5. 基金资产估值的估值程序及基本原则 ………………………………………… 106 6. 具体投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形 …………………………… 107 7. QDII基金资产估值的特殊规定 ………………………………………………… 108 8. 基金费用的种类 ………………………………………………………………… 109 9. 基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式 ………………… 109 10. 不列入基金费用的项目种类…………………………………………………… 110 11. 基金会计核算的特点及主要内容……………………………………………… 111 12. 基金财务报告分析的主要内容………………………………………………… 112 第19章 基金的利润分配与税收 …………………………………………………… 115 1. 基金利润来源及相关财务指标的主要内容 …………………………………… 115 2. 利润分配对基金份额净值的影响 ……………………………………………… 116 3. 基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特殊规定 ………………… 116 4. 基金投资活动中涉及的税收项目 ……………………………………………… 118 5. 投资者投资基金涉及的税收项目 ……………………………………………… 119 第26章 基金国际化的发展概况…………………………………………………… 120 1. 投资基金国际化投资概况 ……………………………………………………… 120 2. 海外市场的监管情况 …………………………………………………………… 121 3. QFII、QDII的概念、规则和发展概况 ………………………………………… 122 4. QDII的概念、规则和发展概况 ………………………………………………… 123 5. 基金互认的现状 ………………………………………………………………… 124 6. 沪港通的重要意义 ……………………………………………………………… 125 模考试题（一）……………………………………………………………………… 126 模考试题（二）……………………………………………………………………… 136 模考试题（一）参考答案及解析…………………………………………………… 147 模考试题（二）参考答案及解析…………………………………………………… 155 常见公式表…………………………………………………………………………… 162