中南财经政法大学双品质建设文库基于复杂性科学方法的金融市场建模研究/中国经济发展系列/中南财经政法大学双一流建设文库
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- ISBN:9787521811377
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:212
- 出版时间:2019-12-01
- 条形码:9787521811377 ; 978-7-5218-1137-7
内容简介
本书的研究思路是:,通过行为金融理论和分形理论来研究金融市场,得到相应的模型;第二,通过复杂网络和社会网络理论来研究金融市场,得到相应的模型;第三,通过符号时间序列方法和聚类方法来研究金融市场,得到相应的模型。每一点都包括理论建模和数据实证或者计算模拟,以期能够贴近金融市场,达到解释金融现象的目的。在此基础上,本书内容共分为九章:章是绪论部分,对本书的背景、意义、框架进行了简要的阐述。第二章简要地介绍了网络科学理论,包括进行研究所需的图论领域的基础知识,常见的网络统计指标,经典的网络模型以及网络上的传播模型等。第三章和第四章主要通过两个例子反映了金融市场的复杂性特征和非线性性质,其中第三章讨论的是中国股票市场价格波动,采用的是分形分析的方法;而第四章讨论的是投资者情绪和股市收益之间的相互影响,采用的是主成分分析、向量自回归方法和多重分形去趋势互相关分析(MF-DCCA)的方法进行综合研究。第五章和第六章基于网络科学理论的方法对股票价格波动和资产价格波动进行了探讨,其中第五章通过基于资本市场的社会网络建立股票价格的动态模型,讨论交易者的交流互动对股票价格的影响机制;第六章基于金融市场中交易者的社会网络构建随机信息交流网络,讨论随机信息交流对资产价格及波动的影响。这两章内容既是金融理论中新方法的应用,也是网络科学方向的拓展,对于描述金融市场的复杂性特征来说是比较新颖的。第七章主要利用符号时间序列方法与网络方法研究金融市场收益,包括股票间的聚集效应以及收益区间的预测分析。第八章主要利用序列比对模式对金融市场收益预测研究,并且对上证综指采取静态法和动态法进行预测,得出了很优方法。第九章是关于本书的总结与展望。
目录
**节 背景与问题提出
第二节 研究内容与结构安排
第三节 本书的创新成果
第二章 网络科学理论的介绍
**节 网络科学理论的发展历程
第二节 网络科学理论在经济建模中的应用概述
第三节 网络的图表示
第四节 网络中的统计指标
第五节 一些著名的网络模型
第六节 网络的传播模型
第七节 本章小结
第三章 金融市场的复杂性特征(一):基于分形特征分析的中国股票市场价格波动研究
**节 引言
第二节 分形的概念与性质
第三节 中国股票市场的基本特点
第四节 中国股票市场的分形特征分析
第五节 本章小结
第四章 金融市场的复杂性特征(二):投资者情绪和股市收益之间相互影响研究
**节 引言
第二节 投资者情绪指数的建立
第三节 投资者情绪与沪深股市收益的分析
第四节 投资者情绪与其他市场收益的分析
第五节 个体投资者情绪与股市收益之间的相互关系实证分析
第六节 本章小结
第五章 基于社会网络的股票价格波动研究
**节 引言
第二节 相关理论与文献回顾
第三节 股票价格波动理论模型的构建
第四节 理论分析与数值模拟
第五节 本章小结
第六章 基于社会网络的资产价格波动研究
**节 引言
第二节 资产价格波动理论模型的构建
第三节 理论分析和数值模拟
第四节 本章小结
……
第七章 基于符号时间序列与网络方法的金融收益研究
第八章 基于序列比对模式的金融市场收益预测研究
第九章 总结与展望
参考文献
作者简介
湖北武汉人。理学博士,应用经济学博士后,中南财经政法大学统计与数学学院副教授,硕士生导师。主要研究领域为金融数学,金融复杂性分析与决策和金融信息处理。在相关的国内外核心期刊上发表论文二十余篇,其中SCI收录7篇,SSCI收录1篇,EI收录2篇。主持教育部人文社会科学研究一般项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省技术创新专项软科学研究项目、湖北省教育厅人文社科研究项目、湖北省教育厅科学技术研究项目、中国博士后基金面上项目、中央高校基本科研业务费项目各1项,校级教学研究项目2项。
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