包邮多边价格指数汇总方法的改进研究

**章　绪　　论 总产出、投资和生产率的国际比较是国际经济统计的重要内容。虽然国民经济核算体系（system of national accounts，SNA）的诞生为各国官方统计机构提供了一套标准的国民经济核算账户体系。各国基于SNA可以编制一套在时间维度上具有连续性和可比性的国民经济核算账户，基于这些账户，我们可以了解本国在一定时期内的国民经济运行状况，如生产、消费和积累等国情现状。 然而，在空间维度上，各国货币度量单位不同、价格不同，使得各国的国内生产总值（gross domestic product，GDP）、投资等经济指标并不具备可比性。即便是如中国、印度、巴西等区域经济发展不平衡的发展中大国，同样单位的货币在一国内部的购买力差异亦存在，这也导致省（或者州）之间的经济总量数据不可比。就上述情况而言，一个共同的问题是，货币在国家之间或者一国内部不同地区之间的购买力不同。因此，要进行经济总量的比较，就需要剔除货币购买力或者是价格在空间上的差异性，即*终进行的是纯物量的比较。为此，我们需要使用购买力平价（purchasing power parity，PPP）指数。 不同于时间维度的价格指数，如消费者价格指数（consumer price index，CPI）、生产者价格指数（producer price index，PPI）等，由于国家之间的经济结构差异、消费结构差异往往较大，居民消费的商品篮子在国家之间可能千差万别，相比之下，要获得合理的空间维度的价格指数的难度更大。PPP指数作为一个重要的货币转换因子，其用途是获得可比的经济指标。毋庸置疑，价格指数汇总方法的好坏直接决定PPP数据质量的高低，可见，方法的重要性不言而喻，而PPP数据质量又直接影响相关国际比较结果的准确性。这主要表现为两方面的准确性比较问题：①准确进行国家间货币购买力及价格水平的比较；②从物量层次准确地进行国际经济、福利、生产率、贫困、不平等一系列的区域及全球性的国际比较。 **节　ICP的由来与本书选题价值 一、ICP的由来 收入的国际比较一直是国际经济统计的重要内容，在**次世界大战前，汇率是用于国际经济比较的**货币转换因子。Cassel（1918）提出了购买力平价理论，其是作为汇率决定理论出现的。Cassel指出，两国间的一般价格水平决定两国间的汇率，因此在任何时刻，两国间的真实平价可以使用两国货币购买力的比值来表示。Cassel建议将这个平价称作购买力平价，后来这一理论也称作绝对购买力理论。购买力平价理论提出之后，学术界开始重视汇率法在国际经济比较中的缺陷。汇率的主要问题在于，无法反映两国间的一般价格水平，只能反映一国货币在国际贸易中的购买力，但却无法反映其在本国的购买力，因此汇率也就无法准确衡量一国货币的真实购买力。随后，学术界开始研究如何进行国家间一般价格水平的比较，从而进行实际收入的比较 。 真实收入的比较，*早可追溯到King（1936）对英格兰、荷兰和法国人均收入的比较。但真正将Cassel的购买力平价理论应用于国际比较的是Clark（1940）出版的《经济发展的条件》（The Conditions of Economic Progress）。Clark将Fisher价格指数与购买力平价理论相结合，首次提出并使用购买力平价。Clark使用居民*终消费支出数据和价格数据，计算了包括30个国家在1929年的PPP，以及包括超过12个国家在1946年的PPP。Clark这一项开创性的工作充分展示了基于购买力平价进行国际比较在实践上的可行性。这两项具有代表性的研究为随后具有规模化、有组织的国际比较奠定了坚实的基础。 第二次世界大战后，国民经济核算理论、方法和实践均得到蓬勃发展，以斯通（Stone）和库兹涅茨（Kuznets）为代表的一批经济学家构建了现代SNA的基本框架。SNA的诞生为国民生产总值（gross national products，GNP）、GDP及其主要总量的一致测算提供了框架，这对以GNP为核心指标的国际比较的早期研究有着实质性的影响。Gilbert和Kravis（1954）、Gilbert（1958）以及Paige和Bombach（1959）的研究开创了基于SNA进行现代国际比较的先河，这些研究成果奠定了后来建立ICP、产出和生产率国际比较（international comparison of output and productivity，ICOP）的理论基础，被认为是现代国际比较的奠基之作。他们的研究成果促使汇率法逐渐被削弱，购买力平价法开始取代汇率法，逐步成为国际经济比较的主流方法。 自此，在学术界和有关国际组织逐渐兴起购买力平价测算和国际经济比较的浪潮，涌现出大量研究成果。一些国际组织为了解相关经济问题，在购买力平价的测算上作出了诸多尝试，这些国际组织包括如OECD的前身—欧洲经济合作组织（Organization for European Economic Cooperation，OEEC）、经济互助理事会（Council for Mutual Economic Assistance，CMEA）、世界银行、拉丁美洲经济委员会（Economic Commission for Latin America，ECLA）等。此外，还包括众多国家的政府机构所做的工作，如加拿大、德国、日本、苏联、美国等，同时还包括一些个人的研究成果。可是，不管是官方组织还是个人的研究，所关注的视角不同，在比较的国家数量、比较的时间点上不同，以及所使用的方法不同，*终也就无法得到一致的、全球性的、可靠的比较结果。*关键的是，没有形成一个统一的国际比较框架，以供在世界范围、在时间上可以持续性比较。 基于上述考虑，在1965年UNSC第13次会议上，首次提出将以往的、不完全的比较发展成更为完整的、全球性的比较。为此，需要对过去有关国际组织、国家机构以及个人的研究经验进行系统性的研究，以形成这项工作的专门建议。1967年，这项建议得以完成。随后，在1968年UNSC第15次大会上，正式成立ICP，并委托宾夕法尼亚大学的Kravis、Heston和Summers三位专家共同主持ICP方案的研制，开创并发展以购买力平价理论为基础的国际比较方法，同时确定1970年为**轮国际比较的基准年份。ICP的目的就是为测算购买力平价及进行全球性的国际比较提供一个完整的理论框架、方法论框架与操作指导。 截至2011年，ICP已开展过8轮调查活动，基准年份分别是1970、1973、1975、1980、1985、1993、2005和2011，参与ICP的国家也由*初的10个，发展到2011年的共199个国家和地区。前三个阶段是在UNSC支持下，主要由Kravis、Heston和Summers三位教授共同主持完成的，这一时期形成了ICP的方法论基础；中间三个阶段是由UNSC和欧洲共同体委员会合作完成的；从2005年开始，世界银行全面接手ICP的实施工作。随着参与国数量的增多，ICP所采用的比较方法也从前三轮的双边比较方法发展到后五轮的多边比较方法。在2010年UNSC第41次会议上，正式将ICP确定为常规性的国际统计合作活动，每5年或6年进行一次全面的价格调查，自此，ICP已成为全球范围内*大型的官方统计项目。 二、本书研究目的与价值 在经济全球化的今天，采用购买力平价法衡量和评价全球经济社会发展现状显得尤为重要，这已经是国际社会达成的共识。正是出于对相关经济分析研究和政策制定的需要，这也是有关国际组织和各国大力投入人力、物力、财力开展全球性的ICP活动的根本原因。目前，ICP所提供的PPP、实际GDP和人均GDP等数据除了应用于国际竞争力比较、生产率比较、投资回报等领域，还广泛应用于有关国际组织。例如，世界银行采用PPP制定了每人每天1美元的国际贫困线，并以此测算全球贫困率，该贫困线也是联合国“千年发展目标”用于减贫监测的主要统计指标；世界银行根据实际人均GDP标准，重新划分了低、中、高等收入国家组别；联合国开发计划署（United Nations Development Programme，UNDP）测算的人文发展指数也需要用到实际人均GDP指标；国际货币基金组织（International Monetary Fund，IMF）在《世界经济展望》报告中采用购买力平价法加权计算世界经济增长率，作为预测世界经济发展趋势的重要依据；IMF在计算成员国特别提款权份额公式中引入了实际GDP指标；联合国教科文组织和联合国儿童基金会应用PPP来比较各国人均医疗费用支出和教育费用支出；众多国际组织应用ICP数据来确定派驻国外的员工工资和津贴标准等。 虽然ICP数据已被诸多国际权威组织广泛应用于各个领域，但历年ICP数据一经公示，均引起国际社会的广泛讨论，所关注的一个焦点就是ICP数据结果的可靠性问题。2011年是中国首次全面参与ICP，世界银行2014年7月公示了该轮ICP的比较结果，国际社会对此反响强烈。一个引人关注的焦点是，经过购买力平价折算，中国的实际GDP总量在2011年已达到美国的86.88%，而采用汇率法则仅及美国的47.14%。与世界发展指标（word development indicator，WDI）2013版本的结果相比，中国ICP2011的比较结果上调幅度达到35.36%。不同方法下的比较结果所呈现的巨大差异降低了ICP比较结果的可信度。更让人难以置信的是，世界银行根据ICP2011的结果随即做了*新预测：2014年中国的实际GDP总量将超过美国，一举成为全球**大经济体。该消息一经发布，立即引起国际社会对新一轮ICP测算结果合理性和准确性的热议。 ICP2011初步报告中也特别提到，有关国家对世界银行所采用方法的某些方面持保留意见，不同意世界银行公示其比较结果。 ICP2011的数据结果提醒我们要保持清醒的头脑，世界银行公示的数据可能存在一定的偏差。这同时也警醒我们对有关国际组织应用 ICP 数据的分析结果也该持审慎的态度。PPP是ICP的核心指标，其计算也是ICP的基础性工作。计算PPP需要搜集ICP各参与国兼具可比性与代表性的货物和服务的价格数据及支出数据。在此基础上，再使用价格指数汇总方法计算GDP及其支出构成各层面的PPP。因此，PPP的测算可能会受到基础价格数据误差、支出数据误差以及汇总方法的影响而出现偏差。基础价格数据误差和支出数据误差的控制主要属于实际统计部门的职责，而从研究的角度看，如何改进PPP汇总方法，得以从方法的角度提高比较结果的准确度，也就成为国际比较研究者需要重点关注的内容。 自购买力平价理论提出以来，伴随着ICP的不断实施与完善，诸多多边价格汇总方法相继发展。世界银行2013年出版的ICP官方手册《测度世界经济的真实规模—ICP的框架、方法与结果》，其中有近三分之一的篇幅都在讨论与多边价格汇总方法有关的议题（World Bank，2013）。由此可见，多边价格汇总方法的重要性不言而喻。以ICP应用的方法为核心，站在整个汇总方法发展的历史长河看，当前关于方法的研究还存在诸多亟待解决的问题和争议。例如，针对一类满足可加性的汇总方法，在应用中该如何选择；如何提高基本类水平价格汇总方法的估计精度；世界银行现行方法重支出物量比较，ICP比较结果无法用于支出结构分析，有待发展能兼顾可加性与特征性的基本类以上水平价格汇总方法。本书围绕对多边价格指数汇总方法的改进开展研究，尝试对上述问题做出解答。 ICP自创建伊始，一直由发达国家主导，中国于2011年才首次全面参与ICP。相较国外，国内了解和研究ICP的学者甚少，这导致在这样一项国际官方统计活动中，中国居于劣势，话语权不够。当前，国内对ICP的研究较为滞后，关于ICP方法论的研究更为滞后。在这样的背景下，研究当前多