数理金融:资产定价的原理与模型(第3版)

第1章 期望效用函数理论
1．1 序数效用函数
1．2 期望效用函数
1．3 投资者的风险类型及风险度量
1．4 均值方差效用函数
1．5 随机占优
1．6 单期无套利资产定价模型
1．7 单期不确定性均衡定价模型
习题1

第2章 固定收益证券
2．1 货币的时间价值
2．2 债券及其期限结构
2．3 债券定价
2．4 价格波动的测度——久期
2．5 价格波动率的测度——凸度
2．6 可变利率与债务投资
2．7 一般的期限结构
2．8 随机利率的二叉树模型及债券套利定价
习题2

第3章 均值方差分析与资本资产定价模型
3．1 两种证券投资组合的均值-方差
3．2 均值一方差分析及两基金分离定理
3．3 具有无风险资产的均值-方差分析
3．4 资本资产定价模型
3．5 单指数模型
3．6 标准的均值-方差资产选择模型
习题3

第4章 套利定价理论
4．1 多因子线性模型
4．2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论
4．3 含残差风险因子的套利定价理论
4．4 因子选择与参数估计和检验
习题4

第5章 期权定价理论
5．1 期权概述及二项式定价公式
5．2 市场有效性与Ito引理
5．3 与期权定价有关的偏微分方程基础
5．4 布莱克一斯科尔斯期权定价公式
5．5 有红利支付的Black-Scholes期权定价公式
5．6 美式期权定价公式
5．7 远期合约和期货合约
习题5

第6章 多期无套利资产定价模型
6．1 离散概率模型
6．2 多期无套利模型的有关概念
6．3 多期无套利定价模型
习题6

第7章 公司资本结构与MM理论
7．1 公司资本结构及有关概念
7．2 MM理论与财务决策
7．3 破产成本和*优资本结构
7．4 MM理论与无套利均衡分析
7．5 MM理论的数学证明
习题7

第8章 连续时间消费资本资产定价模型
8．1 基于连续时间的投资组合选择
8．2 连续时间模型中的*优消费和投资组合准则
8．3 跨期资本资产定价模型
习题8
……

第9章 行为金融学简介

参考文献