量化投资学:资产配置与风险管理

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作者：陈创练编著

出版社：暨南大学出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787566833785
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：26cm
页数：413页
出版时间：2022-02-01
条形码：9787566833785 ; 978-7-5668-3378-5

内容简介

本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资之风险管理篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（2）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。（3）量化投资之策略篇，复现并讲解了阿尔法策略、股指期货跨市场套利策略、跨期套利策略、择时交易策略、R-breaker管理期货策略、期权波动率交易策略、期权希腊字母动态对冲策略、期权平价公式套利策略以及多期权风险对冲套利策略等。其中，书中的内容提供了Python程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。

前言/001
**章量化投资概论/001
**节量化投资的界定/002
第二节量化投资发展史/006
第三节量化投资：资产配置与风险管理/009
第四节量化投资评判指标/012
【本章小结】/016
【课后习题】/017
第二章资产定价/018
**节债券定价/019
第二节股票定价/025
第三节远期定价/029
第四节期货定价/031
第五节期权定价/035
【本章小结】/044
【课后习题】/044
第三章风险与收益关系的理论基础/047
**节资产投资回报率/048
第二节资产投资风险/050
……

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作者简介

陈创练，暨南大学经济学院教授，博导，暨南大学南方高等金融研究院副院长，国家社科基金重大项目首席专家、广东省珠江学者。厦门大学金融学博士，香港招商局集团和中国社会科学院博士后，新加坡南洋理工大学公派访问学者。在《经济研究》《金融研究》等以及国际SSCI期刊发表论文数十篇。主持国家社科基金重大项目、重点项目、国家自然科学基金（3项）、教育部人文社科基金（2项）以及省部级课题多项。

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