![奈特不确定条件下的投资者行为与资产定价研究](http://image12.bookschina.com/2024/20240220/7/9049909.jpg)
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图文详情
- ISBN:9787576235678
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:140
- 出版时间:2023-02-01
- 条形码:9787576235678 ; 978-7-5762-3567-8
内容简介
本书以我国市场的奈特不确定性作为研究对象,借助合理的测度方式,分析其具体特征;利用理论分析和实证模型全面揭示奈特不确定性对我国市场及投资者行为的影响机制。
目录
第1章绪论
1.1研究背景与研究意义
1.2国内外研究评述
1.2.1奈特不确定的含义与测度
1.2.2奈特不确定与投资者行为
1.2.3资产定价研展
1.3研究内容与研究框架
第2章奈特不确定与资产定价的相关理论
2.1相关的效用模型理论
2.2不确定概率期望效用模型与资产定价
2.3奈特不确定的行为金融解释
2.4本章小结
第3章我国股票市场的奈特不确定及其特征
3.1引言
3.2我国股票市场的奈特不确定
3.3我国股票市场奈特不确定的日历效应
3.3.1工作日效应
3.3.2隔夜效应
3.4本章小结
第4章我国投资者奈特不确定下的行为特征
4.1引言
4.2实证分析结果
4.3稳健分析
4.3.1其他的风险测度方法
4.3.2奈特不确定测度的可靠
4.3.3收益分布假设
4.3.4其他的市场指数
4.3.5其他模型
4.4我国投资者对奈特不确定态度的日历特征
4.5本章小结
第5章奈特不确定因子的构建及资产定价研究
5.1 引言
5.2基于奈特不确定的资产定价模型构建
5.2.1可行分析
5.2.2奈特不确定因子与资产定价模型
5.3实证分析
5.3.1单变量组合分析
5.3.2双变量组合分析
5.3.3稳健分析
5.4本章小结
第6章奈特不确定对股票收益的横截面效应和时序效应……91
6.1引言
6.2样本数据及相关变量
6.3股票收益与奈特不确定之间的横截面关系
6.3.1 Fama-Macbeth 回归分析
6.3.2横截面效应与股票特征
6.4股票收益与奈特不确定的时序效应
6.4.1估计方法与结果
6.4.2控制波动率情形下奈特不确定的时序效应
6.4.3控制非流动情形下奈特不确定的时序效应…
6.4.4子样本分析
6.5本章小结
第7章奈特不确定与金融监管
7.1市场微观结构与奈特不确定
7.2金融监管与奈特不确定
7.3 关于我国金融监管的若干建议
第8结与展望
8.1研结
8.2研究展望
参考文献
后记
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