金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材)

第1章 利息度量
1.1累积函数与有效利率
1.2贴现函数与有效贴现率
1.3年名义利率
1.4年名义贴现率
1.5利息力
1.6利率概念辨析
小 结
习 题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付 m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
小 结
习 题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付 m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
小 结
习 题
第4章 收益率
4.1 收益率的定义与求解
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 收益分配
小 结
习 题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
小 结
习 题
第6章 债 券 6.1 引 言 133 6.2 债券的定价公式
6.3 债券在付息日期的价格和账面值
6.4 债券在非付息日期的价格和账面值
6.5 可赎回债券的价格
6.6 贴现债券的价格
小 结
习 题
第7章 利率
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 基于久期计算资产价格的变化量
7.5 马考勒凸度
7.6 修正凸度
7.7 有效凸度
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 基于久期和凸度计算资产价格的变化量
7.10 Redington免疫
7.11 完全免疫
7.12 现金流匹配
小 结
习 题
第8章 远期、期货和互换
8.1 远 期
8.2 期 货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互 换
小 结
习 题
第9章 期 权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权价格关系
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的Black-Scholes模型
9.6 期权交易策略
小 结
习 题
参考答案
参考文献