金融衍生工具-定价原理及实际应用

内容简介
**章 金融衍生品概述
**节 金融衍生品的定义、特征与种类
第二节 金融衍生品的诞生与发展
第二章 远期价格及远期合约的定价原理
**节 现货(即期)交易与远期交易
第二节 远期价格的确定
第三节 远期合约的价值
第四节 无风险资产和无风险利率
第三章 金融期货的交易规则及定价原理
**节 期货市场的形成与发展
第二节 金融期货的交易规则
第三节 金融期货定价的持仓成本模型
第四节 期货合约的价值
第五节 期货价格与预期中的未来现货价格
第四章 外币期货、利率期货及股指期货
**节 外币期货交易
第二节 短期利率期货交易
第三节 长期利率期货交易
第四节 股指期货交易
第五章 期权市场运作机制
**节 期权市场的形成与发展
第二节 期权交易的分类及交易的盈亏特征
第三节 期权合约的标准化特征
第四节 期权合约的场外交易与期货合约的期权交易
第六章 期权交易策略
**节 期权行情的解读
第二节 期权交易的创新意义及其投资策略
第三节 抵补头寸
第四节 价差头寸
第五节 组合头寸
第七章 期权定价的布莱克一斯科尔斯模型
**节 布莱克一斯科尔斯模型及其假设条件
第二节 股价运动的对数正态分布特征
第二节 维纳过程与蒙特卡罗模拟
第三节 伊藤定理与“布莱克一斯科尔斯一默顿”微分方程
第四节 概率分析在期权定价过程中的运用
第八章 布莱克一斯科尔斯模型的修正与扩展
**节 对布莱克一斯科尔斯模型进行的主要修正
第二节 布莱克一斯科尔斯模型的扩展
第三节 看跌期权与看涨期权之间的平价关系
第四节 欧式看跌期权的定价模型
第九章 期权定价模型的静态分析
**节 波动性在期权定价中的重要性及其估算方法
第二节 期权价格的“保值率”(delta)分析
第三节 期权定价模型的其他静态分析
第十章 多期期权与奇异期权
**节 多期期权交易策略
第二节 双限期权交易策略
第三节 奇异期权与其他非标准衍生产品
第四节 期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合
第十一章 远期利率协议及互换的定价与运用
**节 远期利率协议
第二节 掉期交易与互换交易
第三节 非标准的利率互换交易
第四节 互换的定价与估值
第十二章 衍生品市场的*新发展
**节 金融创新的又一里程碑——波动率交易
第二节 天气风险管理与气候衍生品市场
第三节 信用风险管理与信用衍生品市场
第四节 房地产的衍生品交易
参考文献
附录：正态分布累积概率密度表