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金融工程学(金融学研究生核心教材系列;推荐教材)

金融工程学(金融学研究生核心教材系列;推荐教材)

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图文详情
  • ISBN:9787300121321
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:311
  • 出版时间:2010-09-01
  • 条形码:9787300121321 ; 978-7-300-12132-1

本书特色

《金融工程学》:金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。该套丛书立足于培养国际化人才,是为金融学研究生量身定做的重点教材。教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人,有丰富的教学经验和深厚的研究积淀,在本领域内深受同行认可。

内容简介

金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。
  该套丛书立足于培养国际化人才,是为金融学研究生量身定做的重点教材。
  教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人,有丰富的教学经验和深厚的研究积淀,在本领域内深受同行认可。
  本书介绍了金融工程的理论和应用知识,特别是在资产定价理论方面,重点介绍了随机分析理论在该领域的应用,有其独特之处。本书的结构清晰、语言流畅,主要内容有:金融工程概述,资产组合与资本资产定价模型,期权定价的二叉树模型及bs公式,无风险债券定价模型,公司债券定价模型,金融衍生产品在金融风险管理中的应用,风险价值(var)的测算,期权思想在企业中的应用,离散金融时间序列的刻画——garch模型族和随机模拟方法。

目录

第1章 金融工程概述
 1.1 金融工程的界定
 1.2 金融工程的分析方法
 1.3 从金融学到金融工程
 1.4 金融工程面临的挑战和发展趋势
 1.5 金融工程和金融风险管理
 1.6 金融风险管理的新工具:金融衍生产品
第2章 资产组合理论与资本资产定价模型
 2.1 马科维茨的资产组合理论
 2.2 单指数模型
 2.3 资本资产定价模型
 2.4 套利定价模型
第3章 期权组合及二叉树定价模型
 3.1 期权组合的损益
 3.2 期权定价的二叉树模型
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节选

《金融工程学》介绍了金融工程的理论和应用知识,特别是在资产定价理论方面,重点介绍了随机分析理论在该领域的应用,有其独特之处。《金融工程学》的结构清晰、语言流畅,主要内容有:金融工程概述,资产组合与资本资产定价模型,期权定价的二叉树模型及BS公式,无风险债券定价模型,公司债券定价模型,金融衍生产品在金融风险管理中的应用,风险价值(VAR)的测算,期权思想在企业中的应用,离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族和随机模拟方法。

相关资料

插图:金融工程工作的“零件”是各种现有的金融工具和金融手段,其中*主要的是目前大量涌现的衍生证券工具,如远期、期货、互换、期权等。无论多么复杂的金融产品和工具都可以分解成各种基本的金融工具,它们是各种基本工具的组合。分解技术主要是在现有金融工具基础上,通过拆分风险进行结构分解,使其风险因素与原工具分离,从而创造出若干新型金融工具,以满足不同偏好投资人的需求。组合技术主要是在同一类金融工具或产品之间进行搭配,通过构造对冲头寸规避或抑制风险暴露,以满足不同风险管理者的需求。整合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合,使其形成具有特殊作用的新型混合金融工具,以满足投资人或发行人的多样化需求。组合、分解和整合技术在本质上就是“复制”技术,也就是无套利分析方法的具体化,都具有灵活、多变和应用面广的优点。1.2.3.1分解技术分解技术就是在原有金融工具或金融产品的基础上,将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离,使剥离后的各个部分作为一种独立的金融工具或产品参与市场交易,达到既消除原型金融工具与产品的风险,又适应不同偏好投资人的实际需要。分解技术首先是从原型金融工具或金融产品中进行风险因子分离,并使分离后的因子成为一种新型工具或产品参与市场交易;它其实是对分解后的新成分进行优化组合,以构成新型金融工具与产品。现有的大多数金融工具(或金融产品)都是由特定的结构形式与要素构成。例如,浮动利率债券在市场利率经常变动的情况下,对于风险厌恶的投资人来说就将大大降低其吸引力。倘若能将利率变动导致收益变化的风险因子从该债券中分离开来,则浮动利率债券的市场交易就会更加活跃。正是这种现象引发了从金融工具或产品中分解风险因子的思想。

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