包邮风险管理(2019年版)(初、中级适用)

**章 风险管理基础
**节 商业银行风险
一、风险、收益与损失
二、商业银行风险的主要类别
三、系统性金融风险
第二节 商业银行风险管理
一、商业银行风险管理的模式
二、商业银行风险管理的策略
三、商业银行风险管理的作用
第三节 风险管理定量基础
一、概率及概率分布
二、收益和风险的度量
三、风险分散的数理原理

第二章 风险管理体系
**节 风险治理架构
一、董事会及其风险管理委员会
二、监事会
三、高级管理层
四、风险管理部门
第二节 风险文化、偏好和限额
一、风险文化和策略
二、风险偏好管理
三、风险限额管理
第三节 风险管理政策和流程
一、风险管理政策
二、风险管理流程
第四节 风险数据与IT系统
一、风险数据
二、风险IT系统
第五节 内部控制与内部审计
一、内部控制
二、内部审计

第三章 资本管理
**节 资本定义及功能
一、资本的定义
二、资本的功能
三、资本管理和风险管理的关系
第二节 资本分类和构成
一、资本分类
二、监管资本构成
三、资本扣除项
第三节 资本充足率
一、资本充足率计算和监管要求
二、资本充足率影响因素和管理策略
三、储备资本要求和逆周期资本要求
四、系统重要性银行附加资本要求
五、第二支柱资本要求
第四节 杠杆率
一、杠杆率要求的提出
二、杠杆率指标的计算
三、杠杆率指标的优点
四、系统重要性银行杠杆率缓冲要求

第四章 信用风险管理
**节 信用风险识别
……

第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束