MATLAB金融工程与资产管理

第1章 金融市场与金融工具　1.1 金融市场的概念及功能　1.1.1 金融市场的概念　1.1.2 金融市场的作用　1.1.3 金融市场的功能　1.2 金融市场的类型．　1.2.1 货币市场　1.2.2 债券市场　1.2.3 股票市场　1.2.4 外汇市场　1.2.5 保险市场　1.2.6 金融衍生品市场　1.3 金融市场主体　本章小结第2章 固定收益证券　2.1 固定收益基本知识　2.1.1 固定收益品种　2.1.2 固定收益相关概念　2.2 应计天数计算　2.2.1 应计天数计算方法　2.2.2 计算票息支付次数　2.2.3 计算前一个票息支付日　2.2.4 计算下一个票息支付日　2.2.5 计算票息日期　2.2.6 全价和净价　2.2.7 应计天数因子　2.2.8 应计利息　2.2.9 贴现率计算　2.2.10 计算内部收益率　2.3 现金流现值与终值　2.3.1 现金流现值　2.3.2 现金流终值　2.3.4 计算赎回价格　本章小结第3章 久期与凸度　3.1 久期　3.1.1 久期的概念　3.1.2 久期的计算公式　3 2 凸度　3.2.1 凸度的概念　3.2.2 凸度计算公式　3 3 久期匹配管理　3.3.1 久期匹配管理概念　3.3.2 久期匹配计算　本章小结第4章 利率期限结构　4.1 即期利率和远期利率　4.1.1 即期利率　4.1.2 远期利率　4.2 利率期限结构　4.2.1 利率期限结构概念　4.2.2 利率期限结构理论　4.2.3 利率期限结构计算　4.2.4 利率曲线转换为贴觋率曲线　4.2.5 零息曲线为固定收益产晶定价　4.2.6 零息曲线计算敏感性参数　4.3 远期利率协议　4.3.1 远期利率协议概念　4.3.2 FRA与利率期货的区别　4.3.3 FRA风险　4.3.4 FRA的价格与报价　4.3.5 计算远期利率　4.3.6 利率期限结构转换为利率远期　本章小结第5章 可转换债券　5.1 可转换债券的基本知识　5.1.1 可转换债券的概念　51.2 可转换债券的基本要素　5.1.3 可转换债券的嵌入期权　5.1.4 发行可转换债券的优点　5.2 可转换债券的计算　本章小结第6章 互换第7章 回购第8章 可转让定期存单第9章 资产组合计算第10章 VaR方法第11章 期权定价第12章 期权的二叉树定价第13章 MATLAB和其他软件数据连接第14章 金融数据的可视化附录A MATLAB基础附录B 命令表附录C MATLAB网上资源参考文献