民主进程与金融市场:资产定价政治学(当代世界学术名著)

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作者：威廉

出版社：中国人民大学出版社

本类榜单：经济

所属丛书：当代世界学术名著

分类：经济 > 经济学理论 > 政治经济学

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图文详情

ISBN：9787300158877
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：249
出版时间：2012-09-01
条形码：9787300158877 ; 978-7-300-15887-7

本书特色

《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》编著者威廉·本哈德、戴维·利朗。本书将分析并实证检验政治事件影响金融市场的前提条件。实证结果表明，民主政治竞争所导致的政治不确定性会使货币、债券、股票等市场行为发生敏感变化，进而对经济运行形成潜在危害。我们也证实了金融市场行为的政治效应。金融市场混乱与震荡具有高昂的政治代价，并导致执政当局的公众支持率下降、政府融资成本上升。由此看来，我们的结论有助于解释工业化的民主国家近期实施的体制改革。随着金融市场一体化水平的提高，金融资产所有者和政治家都有支持旨在减少政治不确定性、降低金融市场潜在波动性的体制改革的内在动机。

内容简介

《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》编著者威廉·本哈德、戴维·利朗。《民主进程与金融市场(资产定价政治学)/当代世界学术名著》内容提要：威廉·本哈德、戴维·利朗检验了在何种条件下选举、组阁、政府解散等民主事件会影响资产市场。类似事件越是缺乏可预测性。市场越是容易在低迷状态下宽幅震荡。反之。若市场主体能够预测事件结果，则市场不会发生异常波动。总之，政治预期决定着政治进程的市场反应。每当相关信息导致市场主体改变其对政治态势判断之时，他们就会重新配置自己的资产组合，并彻底改变其市场行为。为了准确反映政治信息，本哈德教授和利朗教授使用了各种精致的政治进程模型。为了反映政治事件对货币、股票、债券市场的冲击，他们借鉴了各种市场行为模型，包括有效市场假设(emh)、资本资产定价模型(capm)以及套利定价理论(apt)。本书适于政治学、经济学、金融学等学科的专家、研究生、高年级本科生阅读

**章引言第二章民主进程与政治风险：来自外汇市场的证据第三章市场何时起舞：股票、债券和内阁组建第四章政治可预测性的跨国金融效应第五章内阁解散与利率行为第六章谈判和债券：奥地利和新西兰的组阁进程及国债市场第七章时间、股票和佛罗里达：2000年总统大选和股票市场波动性第八章民调与英镑：英国的汇率行为和公众舆论第九章结论：政治预测与金融市场行为参考文献术语表译者后记

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作者简介

威廉·本哈德教授现任伊利诺伊大学香槟分校的政治科学系主任，他先后在《美国政治科学》、《美国政治科学评论》、《国际组织》、《国际研究》、《政治学》以及《政治科学》等著名杂志上发表多篇论文。戴维·利朗是科罗拉多大学行为科学研究所政治科学教授，利郎教授曾任教于威廉玛丽学院、北得克萨斯大学，先后在《美国政治科学》、《政治科学》、《国际金融与经济》、《国际组织》以及《国际研究》等杂志上发表多篇论文。本哈德教授和利朗教授是长期合作伙伴，本书是他们合作成果的结晶。作为本书的核心内容，他们的合作成果“市场何时起舞:股票、债券与内阁构成”、“累积异常收益及其方差:组阁谈判与金融市场”分别获得美国政治学会的富兰克林·L·伯德特Pi Sigma Alpha奖和中西部政治学会的罗伯特·H·杜尔奖。

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