高级计量经济学——理论与方法(中国人民大学经济学系列教材)

第1章 *小二乘估计量的性质
1.1 模型的假定
1.2 参数的*小二乘估计
1.3 *小二乘估计量的性质
1.4 x为随机矩阵时ols估计量的性质
1.5 模型的离差形式与选择准则
1.6 参数估计的分布性质
1.7 假设检验与置信区间
1.8 *小二乘估计量的大样本性质
本章附录
习题一
习题解答与提示

第2章 误差项存在的诸问题
2.1 广义*小二乘估计
2.2 序列相关
2.3 异方差性
2.4 误差项的其他诊断检验
本章附录
习题二
习题解答与提示

第3章 变量误差与模型设定
3.1 多重共线性
3.2 测量误差与工具变量法
3.3 box cox变换
3.4 reset检验
本章附录
习题三
习题解答与提示

第4章 线性模型的扩展
4.1 线性约束下的参数估计
4.2 虚拟变量的使用
4.3 结构变化的检验
4.4 分布滞后模型
4.5 广义矩估计
习题四
习题解答与提示

第5章 联立方程组模型的估计
5.1 联立方程组模型的结构式与简化式
5.2 联立方程组模型估计的偏误
5.3 间接*小二乘法
5.4 识别条件
5.5 两阶段*小二乘估计
5.6 模拟分析
习题五
习题解答与提示

第6章 估计方法的扩展
6.1 离散选择模型
6.2 受限因变量模型
6.3 面板数据分析
6.4 动态面板数据模型的gmm估计
6.5 sur模型
6.6 大样本下的检验统计量
本章附录
习题六
习题解答与提示

第7章 平稳时间序列分析基础
7.1 经济时间序列的基本概念
7.2 自回归模型及性质
7.3 偏自相关函数
7.4 移动平均模型及性质
7.5 自回归移动平均模型及性质
7.6 自回归模型的估计
7.7 移动平均与自回归移动平均模型的估计
7.8 平稳时间序列的建模过程
习题七
习题解答与提示

第8章 非平稳时间序列分析
8.1 非平稳性分析
8.2 向量自回归与误差修正模型
8.3 协整矩阵的秩检验
8.4 granger因果性与协整关系
8.5 通货膨胀预期与granger因果性的实证分析
本章附表
本章附录
习题八
习题解答与提示
本书附录a eviews软件使用手册
本书附录b 统计表
参考文献