证券投资Portolio理论

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作者：程希骏

出版社：中国科学技术大学出版社

本类榜单：个人理财

分类：个人理财 > 证券/股票

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图文详情

ISBN：9787312034657
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：193
出版时间：2014-08-01
条形码：9787312034657 ; 978-7-312-03465-7

本书特色

　　《中国科学技术大学精品教材：证券投资portfolio理论》所说的portfolio理论是现代证券投资理论中*主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个*优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资portfolio理论》主要包括两大部分：**部分为经典的portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的*优控制等内容；第二部分为随机portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造portfolio和随机portfolio权数的有序过程等内容。

内容简介

《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中*主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个*优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分：**部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的*优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。

总序
前言
**章证券的收益
**节基本的收益描述
第二节证券组合收益率的估计
第三节投资组合线

第二章投资风险的衡量
**节期望值准则
第二节期望效用理论
第三节 m.v准则
第四节两个例子

第三章组合投资模型
**节绝对风险厌恶模型
第二节有效集模型
第三节有效集的几何算法
第四节非负性组合系数的求解
第五节含无风险资产的有效集

第四章资本资产定价模型
**节 capm模型及其条件
第二节 capm模型的另一种推导方法
第三节 capm模型的应用
第四节关于capm的实证研究
第五节条件放宽下的capm模型
第六节套利定价模型

第五章含消费的动态投资组合的*优化
**节 *优化模型与控制规划
第二节 hjb方程的导出
第三节 hjb方程的求解思路
第四节线性调制器
第五节 *优消费和投资的决策
第六节两基金定理

第六章随机portfolio理论基础
**节股价过程
第二节市场portfolio过程
第三节相对收益率
第四节长期portfolio行为
附录

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