应用计量经济学-第2版

**部分统计背景和基础数据处理 第 1 章基本概念 引言 一个简单的例子 统计框架 抽样分布均值的性质 假设检验和中心极限定理 结论 第 2 章经济数据的结构和数据处理的基本方法 经济数据的结构 数据处理的基本方法 第二部分经典线性回归模型 第 3 章简单回归 回归入门：经典线性回归模型 普通*小二乘估计 经典线性回归模型的假定 OLS估计量的性质 整体拟合优度 假设检验和置信区间 如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程 回归结果的表示 应用 计算机实例：凯恩斯消费函数 问题与练习 第 4 章多元回归 引言 多元回归系数的推导 多元回归模型OLS估计量的性质 R2和调整R2 模型选择的一般准则 运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计 假设检验 F形式的似然比检验 检验X的联合显著性 增加或删除解释变量 t检验（Wald检验的特殊情况） LM检验 计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验 问题与练习 第三部分违背经典线性回归模型假定的情况 第 5 章多重共线性 引言 完全多重共线性 完全多重共线性的后果 不完全多重共线性 不完全多重共线性的后果 检测多重共线性 计算机实例 问题与练习 第 6 章异方差 引言：什么是异方差 异方差对OLS估计量的影响后果 检测异方差 对LM检验的批判 计算机实例：异方差检验 处理异方差 计算机实例：处理异方差 问题与练习 第 7 章自相关 引言：什么是自相关 什么导致了自相关 一阶和高阶自相关 OLS估计量自相关的后果 检测自相关 处理自相关 问题与练习 附录 第 8 章模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式 引言 遗漏相关变量或包含无关变量 不同的函数形式 测量误差 错误设定的检验 实例：EViews中的BoxCox转换 选择合适模型的方法 问题与练习 第四部分计量经济学的主题 第 9 章虚拟变量 引言：定性信息的本质 虚拟变量的应用 虚拟变量应用的计算机实例 虚拟变量应用的特殊情形 多类别虚拟变量的计算机实例 应用：新兴股票市场的一月效应 结构稳定性检验 问题 第 10 章动态计量经济模型 引言 分布滞后模型 自回归模型 练习 第 11 章联立方程模型 引言：基本定义 忽略联立性的后果 识别问题 联立方程模型的估计 实例：ISLM模型 第 12 章受限因变量回归模型 引言 线性概率模型 线性概率模型的问题 logit模型 probit模型 Tobit模型 计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型 第五部分时间序列计量经济学 第 13 章ARIMA模型及 BoxJenkins方法 引言：时间序列计量经济学 ARIMA模型 平稳性 自回归时间序列模型 移动平均模型 ARMA模型 单整过程与ARIMA模型 BoxJenkins模型选择 实例：BoxJenkins方法 问题与练习 第 14 章方差模型：ARCHGARCH模型 引言 ARCH模型 GARCH模型 其他可选模型 ARCH/GARCH模型的实证举例 问题与练习 第 15 章向量自回归模型与因果检验 向量自回归模型 因果检验 计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系 EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验 第 16 章非平稳性与单位根检验 引言 单位根与伪回归 单位根检验 EViews、Microfit和Stata中的单位根检验 计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验 计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验 问题与练习 第 17 章协整与误差修正模型 引言：什么是协整 协整与误差修正机