手把手教你学期权投资

**篇期权交易规则 第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读 11什么是上证50ETF期权 12上证50ETF期权合约解读 13上证50ETF期权交易制度规则 14上证50ETF期权合约运作管理 第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读 21什么是豆粕期权 22豆粕期权合约解读 23豆粕期权的交易制度规则 第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读 31什么是白糖期权 32白糖期权合约解读 33白糖期权的交易制度规则 第4章期权规则小贴士 41期权小知识之“结算” 42期权小知识之“竞价交易” 43期权小知识之“订单类型” 第二篇期权定价专题 第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型 51什么是BS模型 52BS模型基本公式 53扩展的BS模型 54BS模型数学推导 附录：一步到位公式套用教程 第6章手把手教你二叉树期权定价 61什么是二叉树 62二叉树定价原理概述 63二叉树参数确定 64其他标的资产期权定价 目录 附录：一步到位公式套用教程 第三篇波动率专题 第7章小白学波动率系列之历史波动率 71Close-To-Close（收盘价-收盘价估计量） 72Parkinson估计量 73Garman-Klass估计量 74Rogers-Satchell估计量 75Yang-Zhang估计量 第8章小白学波动率系列之隐含波动率 81什么是隐含波动率(Implied Volatility)？如何计算 82波动率微笑曲线 83隐含波动率的长期特征 第9章小白学波动率系列之远期波动率 第10章小白学波动率系列之隐含概率分布 101看图说话：基础数学知识“0基础”普及 102看图说话：两种常见的隐含概率分布 103巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布 第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵 111波动率指数 112隐含波动率矩阵 第12章小白学波动率系列之波动率期限结构 121波动率期限结构简介 122隐含波动率期限结构图绘制 第四篇希腊值专题 第13章图说希腊值之Delta 131什么是Delta 132Delta的性质 133Delta怎么计算 134不同因素对Delta值的影响 135Delta对冲 第14章图说希腊值之Gamma 141什么是Gamma 142Gamma怎么计算 143不同因素对Gamma的影响 144Gamma风险对冲特点 145影子Gamma 第15章图说希腊值之Theta 151什么是Theta 152Theta怎么计算 153不同因素对Theta值大小的影响 154影子Theta 第16章图说希腊值之Vega 161什么是Vega 162Vega怎么计算 163不同因素对Vega值的影响 164Scaled Vega 第17章图说希腊值之综合进阶 171基础内容回顾 172期权盈亏的希腊值分解 173Gamma和Theta的关系 174Gamma和Vega的关系 175希腊值对冲 第五篇基础策略 第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略 181买入看涨期权策略（Long Call） 182卖出看涨期权策略（Short Call） 183买入看跌期权策略（Long Put） 184卖出看跌期权策略（Short Put） 第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略 191什么是保护性看跌期权（Protective Put） 192保护性看跌期权实例演示 193保护性看跌期权的到期损益特征 194保护性看跌期权VS买入看涨期权 195保护性看跌期权希腊值风险特征 196股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例） 第20章期权策略秘籍之备兑期权策略 201什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put） 202备兑期权策略实例演示 203备兑期权策略的到期损益特征 204备兑期权策略的希腊值风险特征 第六篇进阶策略 第21章期权策略秘籍之跨式期权策略 211什么是跨式期权（Straddle） 212跨式组合实例演示 213跨式组合的到期损益特征 214跨式组合的希腊值风险特征 215带式期权（Strap） 216条式期权（Strip） 第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略 221什么是宽跨式期权（Strangle） 222组合实例演示 223到期损益特征 224跨式组合VS宽跨式组合 225希腊值风险特征 226飞碟式期权（Guts） 227飞碟式组合VS宽跨式组合 第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差 231比率价差 232反比率价差 第24章期权策略秘籍之日历价差策略 241什么是日历价差（Calendar Spread） 242日历价差到期损益特征 243日历价差组合特点 244日历价差组合实例 245利率和股利的影响 246牛市、熊市日历价差 第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略 251什么是蝶式价差策略（Butterfly） 252蝶式价差策略损益图 253蝶式价差策略实例 254蝶式价差策略特点 255蝶式价差敏感度指标 256牛市、熊市蝶式价差 257铁蝶式价差策略（Iron Butterfly） 第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略 261什么是鹰式价差策略（Condor） 262鹰式价差组合实例 263铁鹰式价差策略（Iron Condor） 第27章期权策略秘籍之垂直价差策略 271什么是垂直价差策略（Vertical Spread） 272垂直价差组合实例演示 273垂直价差到期损益特征 274垂直价差的希腊值风险特征 第七篇其他常用策略 第28章期权策略秘籍之领子期权策略 281什么是领子期权策略（Collar） 282领子期权实例演示及到期损益 第29章期权策略秘籍之梯式期权策略 291什么是梯式期权（Ladder Option） 292梯式期权实例演示及到期损益 第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略 301什么是折式合成期权（Combo） 302折式合成期权实例演示及到期损益 303折式合成期权希腊值风险特征 第八篇套利策略 第31章期权策略秘籍之合成头寸策略 第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利 第33章期权策略秘籍之盒式期权策略 第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略 参考文献 后记