金融经济学原理

第1篇 均衡和套利 1 证券市场中的均衡 1.1 引言 1.2 证券市场 1.3 个体 1.4 消费和投资组合选择 1.5 一阶条件 1.6 收益矩阵的左逆和右逆 1.7 一般均衡 1.8 均衡的存在性和唯一性 1.9 代表性个体模型 1.10 注解 参考文献 2 线性定价 2.1 引言 2.2 一价定律 2.3 收益定价泛函 2.4 线性均衡定价 2.5 完备市场中的状态价格 2.6 重述*优化问题 2.7 注解 参考文献 3 套利和正定价 3.1 引言 3.2 套利和强套利 3.3 图形表示 3.4 收益定价泛函的正性 3.5 正状态价格 3.6 套利和*优投资组合 3.7 正均衡定价 3.8 注解 参考文献 第2篇 估值 4 估值 4.1 引言 4.2 金融学基本定理 4.3 未定权益取值的界 4.4 推广 4.5 估值泛函的唯一性 4.6 注解 参考文献 5 状态价格和风险中性概率 5.1 引言 5.2 状态价格 5.3 Farkas—Stiemke引理 5.4 图形表示 5.5 状态价格和取值的界 5.6 无风险收益 5.7 风险中性概率 5.8 注解 参考文献 第3篇 投资组合约束 6 投资组合约束 6.1 引言 6.2 卖空约束 6.3 卖空约束下的投资组合选择 6.4 一价定律 第4篇 风险 第5篇 *优投资组合 第6篇 均衡价格和配置 第7篇 均值一方差分析 第8篇 多期证券市场 第9篇 证券价格的鞅性质 第10篇 无限时间证券市场