资金管理新论-资产配置的一个新框架

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作者：拉尔夫·温斯（美）

出版社：山西人民出版社

本类榜单：个人理财

分类：个人理财 > 证券/股票

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图文详情

ISBN：9787203101468
装帧：一般轻型纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：229页
出版时间：2018-05-01
条形码：9787203101468 ; 978-7-203-10146-8

本书特色

在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以*好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续*化。本书适用于股票、基金、期权、期货交易者及各行各业的投资组合经理。

内容简介

本书致力优化资金账户表现，阐述“*f”概念，提供革命性投资组合管理模型，给你一个长期运行有效且在任何时点都能获取收益的资产配置新策略。

目　录第１章　一个新框架１为什么这个新框架更好２新框架的概念综述７同时参加多场赌局１２新旧框架的对比１７一种新的分析方式１９统计独立性２０ｆ的发展史２１预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的) ２８为什么ｆ是*佳的３３他们不喜欢它３６简介用*优ｆ值进行投资组合３７关于下跌及分散投资的不合理理念３９下一步４１方案设计４３方案图谱５６附录一　通过增加国内生产总值方差降低赤字５８附录二　管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质６０参考文献６４第２章　资金收益增长、效用与有限流的规律６７人口数量增长７０*大化预计平均复合增长率７４效用理论８６预计效用定理８７效用偏好函数的特征８７关于经典效用理论的另一种观点９１找到你的效用偏好曲线图９３效用与新框架９９参考文献１０３第３章　涉及相关性的条件概率１０５发生次数(频率) 及概率１０７条件概率理论１３０两个连续分布之间的联合概率１３８估算联合概率１３９参考文献１４３第４章　一个新模型１４５数学*优化１４６目标函数１４７数学*优化与求根１５５*优化方法１５６适者生存１６０遗传算法１６２重要提示１６７参考文献１６８第５章　投资经理的资金管理１６９实施这个新模型１７０活动股本及闲置股本１７１再分配１８３投资组合保险与*优ｆ１８７活动资本上限与利润限制１９４股票交易１９６ｆ的转变及构建一个稳健的投资组合１９７通过再分配调整一个交易计划１９８梯度交易与持续优势度２００关于ｎ＋１维格局图峰值左侧的重点２１０亏损管理与新框架２２１投资分析的一种新功能２２７参考文献２２９

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作者简介

拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“*f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。温斯的写作风格生动有趣，通过*为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。

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