期货交易风险管理理论与模型

目录**篇 期货交易风险概述第1章 绪论 31.1问题的性质 31.2期货交易风险 61.3期货交易风险的管理 71.4本书的主要框架 10第2章 期货交易风险管理的研究进展 122.1期货交易价格风险预测的研究进展 122.2期货交易保证金的研究进展222.3期货套期保值的研究进展 26参考文献 29第二篇 期货交易的价格风险预测第3章 单个期货合约的交易风险预测 393.1本章 内容提要 393.2单个期货合约交易风险预测的原理 393.3单个期货合约交易风险预测的模型 413.4单个期货合约交易风险预测的实证分析 443.5本章结论 48参考文献 49第4章 多品种期货组合风险评价模型及其应用研究 504.1本章 内容提要 504.2期货组合风险评价基础 504.3多品种期货组合风险评价原理 514.4期货组合风险评价模型的建立 534.5模型的实证研究及应用 574.6本章结论 61参考文献 62第三篇 期货风险保证金模型第5章 基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究 675.1本章 内容提要 675.2基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理 675.3MC EGARCH VaR模型的原理 685.4基于MC EGARCH VaR的期货保证金设置 695.5实证分析 725.6本章结论 74参考文献 75第6章 多个期货合约组合风险的保证金模型 766.1本章 内容提要 766.2多元GARCH VaR模型的理论基础 766.3期货组合保证金确定的原理 796.4基于多元GARCH VaR的期货组合保证金模型的建立 806.5实证研究及对比分析 826.6本章结论 88参考文献 88第四篇 期货风险套期保值模型第7章 基于结算风险的期货套期保值模型 917.1本章 内容提要 917.2研究意义和研究现状 917.3期货套期保值概述 947.4考虑结算风险的期货套期保值原理 1027.5考虑结算风险的期货套期保值模型 1067.6模型实证双对比研究 1097.7本章结论 116参考文献 117第8章 基于DC MSV的动态套期保值模型 1198.1本章 内容提要 1198.2基于DC MSV的动态套期保值模型的原理 1198.3基于DC MSV的动态套期保值模型的建立 1228.4应用实例与对比分析 1258.5本章结论 133参考文献 134第9章 基于协整理论的动态期货套期保值模型 1369.1本章 内容提要 1369.2套期保值相关理论 1419.3基于协整理论的二元GARCH X模型的构建 1489.4二元GARCH X模型的套期比率实证研究 1609.5本章结论 169参考文献 170