深圳证券交易所金融衍生品丛书期权交易策略管理:像对冲基金经理一样思考/成为具备系统性.自律性.专业性期权交易员的进阶之书

目录
推荐序
前言
致谢
引言
**部分　框架
第1章　保险业务　/ 3
保险公司如何盈利　/ 6
保险公司的亏损如何产生　/ 10
保险业务成功的因素　/ 11
第2章　交易选择　/ 17
市场选择　/ 19
策略选择　/ 27
时间范围　/ 28
波动率　/ 28
定价　/ 29
第3章　风险管理　/ 31
风险管理　/ 32
资金管理　/ 33
头寸规模管理　/ 35
分散投资　/ 36
调整不同交易　/ 37
可处理的风险　/ 38
购买保险，防范黑天鹅事件　/ 40
第4章　交易执行　/ 45
市场条件　/ 46
评估潜在的实际波动率　/ 46
评估隐含波动率　/ 47
评估合约月份　/ 49
评估偏度　/ 49
评估其他产品　/ 50
交易　/ 51
订单录入　/ 52
第5章　交易计划　/ 59
心态　/ 60
遵循交易流程的重要性　/ 62
交易计划应该回答的问题　/ 66
第6章　交易基础设施　/ 69
风险资本　/ 69
交易平台（经纪人）　/ 71
组合保证金　/ 74
信息资源和其他分析工具　/ 75
专用空间　/ 77
备用计划　/ 77
第7章　学习过程　/ 79
交易日志　/ 79
参谋者　/ 83
第二部分　业务实际操作
第8章　理解波动率　/ 89
波动率产生的原因　/ 90
三个维度　/ 92
波动率和模型　/ 97
第9章　常用策略　/ 99
垂直价差　/ 100
铁鹰式期权　/ 104
平值铁蝶式期权　/ 112
日历价差或时间价差　/ 121
正向和反向比率价差　/ 128
第10章　运营：充分了解TOMIC1.0　/ 135
交易计划　/ 136
执行交易计划　/ 139
第三部分　交易大厅中关于
波动率的经验
第11章　交易大厅中关于波动率的经验　/ 145
理解标普指数期权的加权vega　/ 145
利用偏度　/ 148
VIX现货下跌时的4个建议　/ 149
如何发现并追踪波动率偏度　/ 150
标普指数的偏度：相对性　/ 151
理解铁鹰期权的隐含波动率　/ 153
偏度指数的层级　/ 154
第12章　交易大厅中关于风险控制的经验　/ 159
现金持仓　/ 159
纸牌游戏价值　/ 160
为什么期权交易很难上手　/ 161
期权的时间价值如何衰减　/ 163
何时开始降低投资组合风险　/ 166
度假时如何交易　/ 166
第13章　交易大厅中关于交易和执行的经验　/ 169
所有人都应该知道为订单流付费的问题　/ 169
何时应担心被指派行权　/ 171
成功卖出SPX日历价差的例子　/ 175
交易蝶式期权要注意的地方　/ 177
指数期权蝶式组合双翼宽度　/ 179
妥善平仓的重要性　/ 181
如果以交易谋生，需要多少资金　/ 183
专注的重要性　/ 184
第14章　交易大厅中关于其他希腊值的经验　/ 187
当隐含波动率上升时，实值期权与虚值期权的gamma如何变化　/ 187
为何需要加权期权投资组合　/ 189
倒卖gamma获利策略　/ 191
第15章　开端　/ 203
附录A　推荐读物　/ 207
附录B　策略学习顺序　/ 213
附录C　OptionPit.com　/ 215
附录D　风筝价差　/ 217