包邮资产价格与中国宏观经济的关系:基于房价与股价的研究

1 导论
1．1 问题提出
1．2 研究方法、思路及意义
1．2．1 研究方法
1．2．2 研究思路
1．2．3 研究意义
1．3 本书的创新点与不足
1．3．1 本书创新点
1．3．2 本书不足之处
1．4 文献综述
1．4．1 资产价格与经济增长
1．4．2 资产价格与通货膨胀
1．4．3 资产价格与货币政策

2 资产价格影响因素的理论分析与实证研究
2．1 资产与资产价格
2．2 资产定价理论
2．2．1 资产价格的贴现值模型
2．2．2 资本资产定价模型
2．2．3 套利定价模型
2．3 我国资产价格波动情况
2．3．1 我国房价波动情况
2．3．2 我国股价波动情况
2．4 资产价格影响因素的理论探讨
2．4．1 房价影响因素的理论探讨
2．4．2 股票价格影响因素的理论探讨
2．5 资产价格影响因素的一个实证研究——房价、地价及地方政府财政压力
2．5．1 相关背景介绍
2．5．2 财政压力影响房价的系列假说
2．5．3 模型与数据
2．5．4 计量分析及结果
2．5．5 结论
2．6 本章小结

3 资产价格与经济增长
3．1 资产价格影响产出的理论机制
3．1．1 财富效应
3．1．2 托宾Q效应
3．1．3 担保效应
3．2 住房价格与经济增长——基于担保效应与财富效应的理论分析
与实证研究
3．2．1 文献综述
3．2．2 理论分析
3．2．3 实证研究设计
3．2．4 实证结果分析
3．2．5 研究结论与政策建议
3．3 股价变动与经济增长互动关系的理论分析与实证研究
3．3．1 理论模型
3．3．2 实证研究模型与数据情况
3．3．3 实证结果分析
3．3．4 研究结论
3．4 本章小结

4 资产价格与通货膨胀
——基于我国金融状况指数（FCI）的构建
4．1 资产价格指示器功能的理论分析
4．2 资产价格指示器功能的实证检验——基于金融状况指数（VCI）的构建
4．2．1 金融状况指数（FCI）理论介绍
4．2．2 我国金融状况指数（FCI）的构建
4．3 金融状况指数（FCI）与通货膨胀预测
4．3．1 FCI对通货膨胀率拐点的预测
4．3．2 FCI与通货膨胀动态相关性分析
4．3．3 Granger因果关系检验
4．3．4 简单回归分析
4．3．5 通货膨胀对FCI的脉冲响应函数
4．4 金融状况指数（FCI）与我国货币政策立场
4．5 本章小结

5 资产价格与货币政策
5．1 货币政策与资产价格的理论分析框架
5．1．1 货币政策对资产价格产生影响的理论机制
5．1．2 货币政策对资产价格的反应理论
5．2 资产价格与*优货币政策反应函数
5．2．1 引言
5．2．2 考虑资产价格情况下的*优货币政策反应函数理论推导
5．2．3 基于我国*优利率反应函数的经济模拟
5．2．4 研究结论及政策建议
5．3 货币政策对资产价格响应的实证检验——基于有向无环图（I）AG）技术的sVAR分析框架
5．3．1 问题提出与文献评述
5．3．2 计量方法与数据情况
5．3．3 实证结果及分析
5．3．4 研究结论
5．4 本章小结

6 研究结论与研究启示
6．1 研究结论
6．2 研究启示

参考文献
附录