数理金融初步(原书第3版)

译者序
前言
1章 概率论
1.1 概率 件
1.2 条件概率
1.3 变量及其期望值
1.4 协方差 相关*
1.5 条件期望
1.6 *题

2章 正态变量
2.1 连续型变量
2.2 正态变量
2.3 正态变量的*质
2.4 中心 限定理
2.5 *题

3章 布朗运动与几何布朗运动
3.1 布朗运动
3.2 作为更简单模型 限的布朗运动
3.3 几何布朗运动
*3.4 变量
3.5 Gameron-Martin定理
3.6 *题

4章 利率 现值分析
4.1 利率
4.2 现值分析
4.3 回报率
4.4 连续变化利率
4.5 *题

5章 合约的 利定价
5.1 期权定价的一个例子
5.2 通过 利定价的其 例子
5.3 *题

6章 利定理
6.1 利定理
6.2 多期二*树模型
6.3 利定理的证
6.4 *题

7章 Black-Scholes 式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes 式
7.3 Black-Scholes期权定价 式的一些*质
7.4 delta对冲 利策略
7.5 一些推导过程
7.5.1 Black-Scholes 式
7.5.2 偏导数
7.6 欧式看跌期权
7.7 *题

8章 关于期权的其 结果
8.1 引言
8.2 分红证券的看 期权
8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定 率f连续支付
8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td)
8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红
8.3 美式看跌期权的定价
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃
8.4.1 对数正态跳跃分布
8.4.2 一般跳跃分布
8.5 估计波动参数
8.5.1 估计 体的均值 方差
8.5.2 波动率的标准估计量
8.5.3 使用开盘数据 收盘数据
8.5.4 使用开盘数据、收盘数据 高低数据
8.6 一些*论
8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时
8.6.2 利率发*变化时
8.6.3 后的*论
8.7 附录
8.8 *题

9章 期望效用估值法
9.1 利定价的局限*
9.2 利用期望效用估计投资价值
9.3 投资组合的 择问题
9.4 险价值 条件 险价值
9.5 资本资产定价模型
9.6 回报率：单期几何布朗运动
9.7 *题

10章 序关
10.1 一阶占优
10.2 占优中的对偶方法
10.3 似然 序
10.4 单期投资问题
10.5 二阶占优
10.5.1 正态变量
10.5.2 二阶占优的进一步讨论
10.6 *题

11章 优化模型
11.1 引言
11.2 确定*优化模型
11.2.1 基于动态 划的一般解法
11.2.2 凹回报函数的解法
11.2.3 背 问题
11.3 概率优化模型
11.3.1 具有不确定获胜概率的模型
11.3.2 投资分 模型
11.4 *题

12章 动态 划
12.1 动态 划问题
12.2 无限时间上的模型
12.3 优停止问题
12.4 *题

13章 奇异期权
13.1 引言
13.2 障碍期权
13.3 亚式期权 回望期权
13.4 蒙 卡罗模拟
13.5 奇异期权的模拟定价
13.6 更有效的模拟估计式
13.6.1 亚式期权 回望期权价值模拟中的控 变量 对偶变量
13.6.2 条件期望 重要*抽样在障碍期权价值模拟中的作用
13.7 非线*支付期权
13.8 通过多期二*树模型近似定价
13.9 障碍期权 回望期权的连续时间近似
13.10 *题

14章 非几何布朗运动模型
14.1 引言
14.2 原油数据
14.3 原油数据模型
14.4 后的*论

15章 自回归模型 均值回复
15.1 自回归模型
15.2 用期望收益估计期权价值
15.3 均值回复
15.4 *题
引