衍生金融工具

目 录

**编 总论

**章? 衍生金融工具概论?
1.1 什么是衍生金融工具?
1.2 衍生金融工具的产生和发展?
1.3 衍生金融工具的种类?
1.4 衍生金融工具市场及市场参与者?
1.5 衍生金融工具在中国?
本章小结?
习题?

第二编? 金融远期合约与期货

第二章? 远期合约?
2.1 远期合约概述?
2.2 套利与衍生金融工具的定价方法?
2.3 商品远期合约?
2.4 远期外汇合约?
2.5 远期利率协议?
2.6 远期外汇综合协议?
本章小结?
习题?

第三章? 期货合约与期货市场?
3.1 期货合约及其主要条款?
3.2 期货市场组织机构与期货交易者?
3.3 期货交易流程?
3.4 理解期货交易信息?
3.5 期货的保证金制度与诸日盯市?
3.6 期货的结算?
3.7 期货的交割?
本章小结?
习题?

第四章? 期货市场套期保值?
4.1 套期保值原理?
4.2 期货空头套期保值?
4.3 期货多头套期保值?
4.4 基差风险、价格风险与套期保值效率?
4.5 套期保值的一些基本原则?
4.6 套期保值比率?
4.7 点价交易及套期保值?
本章小结?
习题?

第五章?? 期货的投机与套利
5.1 期货投机?
5.2 期货套利?
5.3 期货套利的基本策略?
本章小结?
习题?

第六章? 股指期货、外汇期货与利率期货
6.1 股指期货?
6.2 外汇期货?
6.3 利率期货?
本章小结?
习题?

第三编? 互换与期权

第七章? 互换与互换市场?
7.1 互换的概念及互换市场的发展?
7.2 利率互换?
7.3 货币互换?
7.4 商品互换?
7.5 股权互换?
本章小结?
习题?

第八章? 互换的定价与估值?
8.1 利率互换定价和估值的基本框架?
8.2 货币互换定价和估值?
8.3 其他互换定价和估值?
本章小结?
习题?

第九章? 互换的应用?
9.1 运用互换套利?
9.2 运用互换进行风险管理?
9.3 运用互换进行金融创新?
本章小结?
习题?

第十章? 期权概述?
10.1 期权的定义与种类
10.2 期权市场?
10.3 场内期权交易机制
10.4 期权与其他衍生产品的区别与联系?
本章小结?
习题?

第十一章? 期权的支付特征及基本应用策略?
11.1 持有到期时期权多头的支付与收益特征
11.2 持有到期时期权空头的收益特征
11.3 跨式期权组合与宽跨式期权组合
11.4 期权用于风险管理
本章小结?
习题

第十二章? 期权的价格分析?
12.1 合成资产
12.2 看涨看跌期权平价关系
12.3 期权的价格特征及影响因素
本章小结?
习题?

第十三章? 布朗运动与几何布朗运动
13.1 随机过程概述
13.2 布朗运动
13.3 几何布朗运动
本章小结?
习题?

第十四章? 期权定价的二叉树方法?
14.1 单期二叉树模型?
14.2 二期二叉树模型?
14.3 二叉树模型与美式看跌期权定价
本章小结?
习题?

第十五章? 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型
15.1 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的基本思路
15.2 布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式
15.3 期权价格的性质
15.4 布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式的推导?
15.5 欧式看跌期权价格的性质?
本章小结?
习题?

第十六章? 期权定价模型的扩展及应用
16.1 连续红利率与期权定价?
16.2 特定时刻分红与期权定价?
16.3 标的证券价格的不连续变化与期权定价
16.4 股指期权
16.5 外汇期权?
16.6 期货期权
习题?

第十七章? 期权的价格敏感性及风险对冲
17.1 delta 与 delta 套期保值策略
17.2 Gamma 与 gamma-delta 套期保值策略?
17.3 期权价格的时间敏感性 theta
17.4 期权价格的波动率风险 vega 与利率风险 rho?
本章小结?
习题?

第十八章? 奇异期权?
18.1 奇异期权概述
18.2 亚式期权?
18.3 障碍期权?
18.4 复合期权?
18.5 数值期权与指数期权?
18.6 奇异期权的定价方法
本章小结? 356
习题? 357

第十九章? 信用风险与信用衍生产品
19.1 信用风险与信用风险管理进程?
19.2 信用衍生产品概述?
19.3 几种主要的信用衍生产品?
19.4 信用衍生产品在中国
本章小结?
习题