最优再保险:风险管理需求下的优化决策

目录
第1章 绪论 1
第2章 均值---方差准则下的优投资---再保险策略 9
2.1 数学模型 10
2.2 辅助问题的值函数 13
2.3 有效策略与有效边界 22
2.3.1 当 d≥X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 24
2.3.2 当 d
2.4 数值实例以及与无限制再保险模型的对比 32
2.4.1 数值计算 32
2.4.2 无限制比例再保险模型下的结果 36
2.4.3 再保险限制条件的影响 38
2.5 小结 39
第3章 动态风险价值限制下的优再保险 41
3.1 数学模型 41
3.2 动态风险价值下的比例再保险 43
3.2.1 动态风险价值/条件风险价值/差情况条件风险价值 44
3.2.2 HJB方程 48
3.3 动态风险价值下的超额损失再保险 55
3.3.1 动态风险度量 56
3.3.2 HJB方程 58
3.4 数值实例 64
3.5 小结 71
第4章 保险人和再保险人双赢下的优比例再保险 73
4.1 数学模型 74
4.2 比例再保险自留索赔风险比例的范围 76
4.3 优比例再保险合约 79
4.3.1 联合生存概率 79
4.3.2 方差 87
4.3.3 风险价值 90
4.3.4 尾部风险价值 93
4.3.5 一般 Dutch I型风险度量 95
4.4 数值实例 100
4.5 小结 105
第5章 基于保险人和再保险人效用提升的优互惠止停再保险 106
5.1 数学模型 106
5.2 止停再保险自留风险的范围 108
5.3 不同目标下的优止停再保险策略 114
5.3.1 方差 114
5.3.2 风险价值 117
5.3.3 尾部风险价值 123
5.3.4 一般 Dutch I型风险度量 127
5.3.5 联合生存概率 136
5.4 数值实例 138
5.5 小结 146
参考文献 147
索引 158