FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级)

目录

第1章 编程基础 1

1.1 有关MATLAB 2

1.2 矩阵 8

1.3 基本数学运算 18

1.4 判断和逻辑 23

1.5 条件与循环 25

1.6 函数 30

第2章 数据可视化Ⅰ 36

2.1 平面绘图 38

2.2 线型和标记 39

2.3 图像装饰 49

2.4 图像布置 55

2.5 其他二维绘图函数 59

2.6 特殊坐标 66

第3章 数据可视化Ⅱ 71

3.1 三维绘图 73

3.2 其他三维绘图命令 79

3.3 交点和交线 82

3.4 图像句柄 86

3.5 统计数据绘图 94

3.6 视点与视角 104

第4章 价值与利率 110

4.1 时间轴和折算 111

4.2 现值和终值 118

4.3 利率 122

4.4 利率期限结构 129

4.5 伦敦银行同业拆借利率 133

4.6 利差、价差 136

第5章 数学基础Ⅰ 139

5.1 空间 140

5.2 二维平面 141

5.3 三维空间 151

5.4 不等式图像 163

5.5 数列 166

5.6 线性插值 170

第6章 数学基础Ⅱ 177

6.1 收敛与发散 178

6.2 微分 182

6.3 积分 193

6.4 泰勒展开 199

6.5 凸性 209

6.6 方向微分 213

第7章 统计基础Ⅰ 225

7.1 集合概率回顾 227

7.2 排列组合 233

7.3 统计描述 236

7.4 正态分布 245

7.5 分位点 253

7.6 硬币和骰子试验 260

第8章 统计基础Ⅱ 265

8.1 中心矩 267

8.2 连续概率分布 273

8.3 离散概率分布 282

8.4 QQ图 287

8.5 线性相关 291

8.6 二元正态分布 300

第9章 统计基础Ⅲ 310

9.1 置信区间 312

9.2 整体方差未知 319

9.3 两个试验 323

9.4 假设检验 329

9.5 简单回归 342

9.6 自相关 349

第10章 固定收益分析 357

10.1 债券介绍 358

10.2 债券价格 360

10.3 到期收益率 369

10.4 折算 374

10.5 久期 378

10.6 凸率 388

第11章 简单二叉树 393

11.1 期权 394

11.2 欧式期权二叉树 397

11.3 美式期权 406

11.4 期权价格的上下界 412

11.5 时间价值和内在价值 414

11.6 买卖权平价关系 423

第12章 期权交易 427

12.1 收益和利润图像 428

12.2 备兑和保护性期权 429

12.3 牛市和熊市价差套利 433

12.4 蝶式套利 437

12.5 跨式套利 440

12.6 序列和带式组合 444

12.7 铁鹰套利 446

12.8 比率价差 448

12.9 梯式套利 452

尾声 462

附录 463