上海证券交易所金融创新文库期权工程:高级期权策略自修讲义

第1章 期权基础知识

1.1 衍生品分类

1.2 期权合约要素

1.3 权利金

1.4 期权基本策略

1.5 期权与现货的组合

第2章 期权定价模型

2.1 期权价格的影响因素

2.2 单步二叉树期权定价模型

2.3 多步二叉树期权定价模型

2.4 布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型

第3章 希腊值及其应用

3.1 希腊值的定义

3.2 希腊值的性质

3.3 希腊值的运用

3.4 高阶希腊值

第4章 方向性组合策略

4.1 方向性组合策略简介

4.2 牛市、熊市价差策略

4.3 合成股票多头、合成股票空头策略

4.4 买入综合期权策略

4.5 比率价差组合策略

4.6 买入对角线组合策略

第5章 无风险套利

5.1 期权无风险套利种类

5.2 期权上下界关系

5.3 期权平价公式与平价套利

5.4 期权箱体套利

5.5 期权垂直价差套利

5.6 期权水平价差套利

5.7 期权凸性套利

第6章 波动率与波动率交易策略

6.1 波动率

6.2 波动率交易策略

第7章 动态对冲

7.1 Delta中性对冲策略

7.2 期权做市商介绍

7.3 期权做市交易策略

7.4 期权做市风险点

7.5 交易中应了解的其他问题

7.6 尾部风险管理