- ISBN:9787521721768
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:333
- 出版时间:2020-10-01
- 条形码:9787521721768 ; 978-7-5217-2176-8
本书特色
一堂来自耶鲁大学的投资管理公开课 投资者的大多数投资行为源于对投资策略的选择:·主动投资&被动投资·定量投资&定性投资·长期投资&短期投资·预期收益&风险抉择制定适合自己的投资策略是实现投资成功的重要一步!
内容简介
投资者的大多数投资行为源于对投资策略的选择。 此书首先从投资者进行定性投资还是定量投资、投资心理、长期投资还是短期短期投资、社会责任投资选择、投资策略执行等方面对投资组合管理策略的选择进行了详尽的介绍。其次,此书就资产配置与投资组合的组建模型进行了介绍。很后,探讨了投资组合构建过程中的风险评估。此书对金融产品尚不丰富的中国金融市场具有很强的指导作用,更为中国投资者开拓金融投资视野提供了知识。 本书不仅涵盖了金融学的成熟内容,还囊括了金融领域的经典理论和鲜活实例。它既关注金融领域的技术性研究,也重视金融领域的管理性实践。对于研究人员、教育工作者、学生以及实际操作者来说,这种思路一方面有利于他们更均衡全面地增强对金融各专题的认识,另一方面也为处理金融领域各类问题提供了所需的背景知识。
目录
第1章 投资组合选择
基础概念
度量投资组合的预期收益
度量投资组合的风险
投资组合多元化
选择风险资产投资组合
与协方差结构近似的指数模型
第2章 资产定价模型
资产定价模型的特征
资本资产定价模型
套利定价理论模型
实务中的多因素风险模型
第3章 为什么要定量投资管理
为什么要做定量投资者
判断式投资的论据
定性法和定量法的合成
第4章 定量投资管理的今天与明天
在投资组合管理中运用衍生工具
货币管理基准
收益定量预测工具与基于模型的交易策略
交易操作与算法交易
第5章 精算师对金融经济学效用的评估
精算师:被市场束缚的金融经济学家
金融经济学的三大分支
数学金融
资本资产定价模型
有效市场假说
养老基金投资策略
第6章 行为金融学
市场是个体行为的集合
行为金融学原理的运用
什么是行为金融学
第7章 风险心理:行为金融学观点
什么是风险认知
什么是认知
判断和决策:在理论金融学中投资者如何处理信息
金融决策与投资决策:理性问题
影响个体风险认知的主要行为金融学理论和概念是什么
第8章 长期投资策略
储蓄和开支决策
了解投资者代表
可预测的无效率
运用贝塔估值
第9章 执行投资策略:投资艺术与科学
为什么交易不像投资组合管理
衡量执行的框架
……
第二篇 资产配置
第三篇 投资组合构建
作者简介
弗兰克 J. 法博齐是耶鲁大学管理学院金融学副教授,主要研究方向为投资管理和结构性融资。他还是BlackRock基金集团和Guardian基金集团的董事、注册金融分析师,并担任多个金融机构顾问,从事投资组合结构、风险控制和评估的咨询工作,此外,还担任《投资组合管理杂志》的编辑。他已出版了多部影响颇广的金融学著作。鉴于法博兹博士在固定收益证券和投资组合分析方面的突出成就,2002年11月他被选入成立于1995年的“固定收益分析师名人堂”。
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