FOF管理:策略与技术:strategy and technology

目录

推荐序

前言

第1章　FOF的基本概念 / 1

1.1　FOF的定义与分类 / 1

1.2　FOF的发展史 / 6

1.3　FOF的定位与价值 / 12

第2章　FOF的管理 / 15

2.1　概述 / 15

2.2　FOF资金来源 / 16

2.3　FOF管理模式 / 17

2.4　FOF管理费率选择 / 22

2.5　FOF管理流程 / 24

2.6　FOF管理中的关键技术 / 27

2.7　FOF管理系统架构 / 33

第3章　资产配置 / 37

3.1　资产配置的本质 / 37

3.2　经典资产配置方法 / 39

3.3　改进的资产配置方法 / 54

3.4　资产细分方法 / 62

3.5　FOF管理中的资产配置 / 65

第4章　基金评价与筛选 / 69

4.1　基金筛选的本质 / 69

4.2　基金评价方法 / 71

4.3　基金筛选方法 / 89

4.4　FOF管理中的基金筛选 / 110

第5章　基金组合配置 / 113

5.1　基金组合配置的本质 / 113

5.2　基金组合配置的前提：分类型配置 / 115

5.3　传统配置方法 / 119

5.4　现代配置方法 / 133

5.5　FOF管理中的基金组合配置 / 138

第6章　投后管理与再平衡 / 141

6.1　概述 / 141

6.2　业绩分析 / 143

6.3　归因分析 / 145

6.4　经典归因框架 / 157

6.5　风格归因模型 / 168

6.6　风险监控与调整 / 174

6.7　为什么需要动态再平衡 / 178

6.8　经典再平衡策略 / 179

第7章　风险管理 / 185

7.1　风险类型 / 185

7.2　基金经理的风险 / 186

7.3　产品的风险 / 189

7.4　经营风险 / 198

第8章　案例研究 / 201

8.1　背景 / 201

8.2　资产配置 / 202

8.3　基金评价与筛选 / 211

8.4　基金组合配置 / 220

8.5　投后管理与再平衡 / 224

8.6　说明 / 226

第9章　结语：展望与总结 / 229

9.1　FOF与MOM / 229

9.2　FOF与智能投顾 / 231

9.3　因子配置与FOF管理 / 232

9.4　总结 / 236

参考文献 / 240

作者简介 / 249