新时代我国经济波动的非对称结构效应研究

第1章 导论
1．1 研究背景和意义
1．2 国内外文献综述
1．2．1 经济周期波动理论脉络及演化
1．2．2 经济周期波动的研究方法
1．2．3 中国经济波动研究成果
1．3 研究思路与技术路线
1．3．1 研究思路
1．3．2 技术路线
1．4 主要创新点
1．5 结构安排

第2章 方法论及技术工具：宏观经济模型
2．1 动态随机一般均衡（DSGE）模型
2．1．1 模型的步骤
2．1．2 模型的求解
2．1．3 模型的参数估计
2．2 VAR模型族的演进
2．2．1 VAR模型的结构及应用
2．2．2 VAR模型族的演进脉络
2．2．3 VAR模型的*新发展趋势
2．3 常用技术分析工具
2．3．1 Matlab软件及Dynare软件包
2．3．2 Uhlig工具箱
2．3．3 其他工具及资料
2．4 本章小结

第3章 中国经济波动的“典型事实”：1978-2018年
3．1 引言
3．2 数据描述和滤波工具
3．2．1 数据描述
3．2．2 滤波工具
3．3 我国经济周期波动的“典型事实”：1978-2018年
3．3．1 经济周期特征的测算与阶段划分
3．3．2 经济波动特征的测算与结果分析
3．4 经济波动特征的事实解释
3．5 本章小结

第4章 经济波动冲击的动态识别及结构性检验
4．1 引言
4．2 变量来源和典型特征
4．2．1 数据说明
4．2．2 经济波动特征
4．3 模型与求解
4．3．1 模型设定
4．3．2 模型求解
4．3．3 参数校准与估计
4．4 数值模拟与比较分析
4．4．1 外生楔子的估计
4．4．2 波动冲击的分解
4．4．3 波动冲击核心因素的解释
4．5 本章小结
本章附录
A 模型推导过程

第5章 不确定性对经济波动的影响及相关作用机制
5．1 引言
5．2 相关文献回顾
5．2．1 经济不确定性的测度
5．2．2 不确定性对宏观经济的影响
5．2．3 房地产不确定性与宏观经济的内在机制
5．3 含随机波动的双因子FAVAR模型构建
5．3．1 含随机波动率的FAVAR基准模型
5．3．2 样本抽样和参数估计
5．3．3 脉冲响应函数
5．3．4 历史方差分解
5．3．5 扩展双因子的随机波动率FAVAR模型
5．4 实证分析
5．4．1 数据说明与统计性描述
5．4．2 房地产不确定性的测算
5．4．3 脉冲响应和历史方差分解
5．4．4 双因子FAVAR的实证分析
5．5 不确定性指数的综合比较及对宏观波动的影响
5．5．1 综合分析不确定指数及其比较
5．5．2 房地产不确定性指数如何影响宏观经济活动
5．6 本章小结

第6章 经济结构视角下行业TFP与经济波动相互作用机制
6．1 引言
6．2 总量生产率（TFP）的测算
6．2．1 全要素生产率研究的国内外评述
6．2．2 变量选择和数据处理
6．2．3 测算和结果分析
6．3 探讨全要素生产率（TFP）变化的影响因素
6．4 全要素生产率（TFP）提升路径分析
6．5 基于FAVAR模型的经济波动分析
6．5．1 指标选取与数据处理
6．5．2 FAVAR模型的设定和估计
6．5．3 实证分析
6．5．4 结论及建议
6．6 本章小结
本章附录

第7章 产业结构升级如何“熨平”了宏观经济
波动
7．1 引言
7．2 部门TFP和部门总量的波动特征
7．2．1 数据来源和描述
7．2．2 经济波动的典型事实
7．2．3 作用机制分析
7．3 模型设定
7．3．1 厂商
7．3．2 家庭
7．3．3 经济系统均衡
7．4 模型估计和数量分析
7．5 本章小结
本章附件
A 模型稳态的推导
B 部门TFP和增加值TFP的计算

第8章 总结与研究展望
8．1 总结
8．2 不足和展望

参考文献