中南财经政法大学青年学术文库贝叶斯分位面板协整方法及应用

第l章 贝叶斯面板协整简介 1.1 研究背景与意义 1.1.1 研究背景 1.1.2 研究意义 1.2 相关理论的来源及发展 1.2.1 面板协整理论 1.2.2 协整模型估计方法 1.2.3 贝叶斯分位回归面板数据模型 1.3 研究思路与研究内容 1.3.1 研究思路 1.3.2 研究内容与结构安排 第2章 贝叶斯分位面板协整的基础理论 2.1 面板协整及其模型表示 2.1.1 面板协整的含义 2.1.2 面板协整的模型表示 2.2 贝叶斯分位回归理论 2.2.1 贝叶斯决策理论 2.2.2 分位回归理论 2.2.3 贝叶斯分位回归 2.3 面板协整模型的贝叶斯分位推断 2.3.1 贝叶斯协整分析中的常用工具 2.3.2 后验概率比与贝叶斯因子 2.3.3 贝叶斯计算的MCMC数值算法 2.4 本章小结 第3章 基于动态公共因子的贝叶斯分位面板协整 3.1 基于动态公共因子结构的截面相依面板协整问题 3.1.1 截面相依面板协整问题 3.1.2 基于动态公共因子的截面相依面板协整 3.2 线性面板协整的贝叶斯分位推断 3.2.1 截面相依面板协整模型的基本形式 3.2.2 截面相依面板协整模型的贝叶斯分析 3.3 截面相依面板协整的贝叶斯McMc分析 3.3.1 截面相依面板的协整检验 3.3.2 面板协整模型的MCMC算法设计 3.4 M0nte Carl0仿真实验分析 3.4.1 仿真实验设计与数据生成过程(DGP) 3.4.2 协整参数估计与协整检验的分析 3.4.3 仿真实验的结果分析 3.5 本章小结 第4章 基于贝叶斯分位回归的变结构面板协整 4.1 截面相依条件下的变结构协整问题 4.1.1 变结构协整问题 4.1.2 截面相依面板的平滑变结构协整 4.2 变结构面板协整的贝叶斯分位推断 4.2.1 考虑截面相依的面板变结构协整模型的基本形式 4.2.2 截面相依面板变结构协整模型的贝叶斯分析 4.3 截面相依条件下变结构协整的贝叶斯MCMC分析 4.3.1 截面相依面板的变结构协整检验 4.3.2 变结构协整模型的MCMC算法设计 4.4 Monte carlo仿真实验分析 4.4.1 面板变结构协整序列的DGP与仿真实验设计 4.4.2 协整参数的后验估计 4.4.3 变结构协整检验分析 4.5 本章小结 第5章 基于贝叶斯分位回归的面板门限协整 5.1 截面相依条件下的门限协整问题 5.1.1 面板门限协整问题 5.1.2 贝叶斯门限协整 5.2 面板门限协整的贝叶斯分位推断 5.2.1 截面相依条件下面板门限协整模型的基本形式 5.2.2 截面相依门限协整模型的贝叶斯分析 5.3 截面相依面板门限协整的贝叶斯MCMC分析 5.3.1 截面相依条件下的面板门限协整检验 5.3.2 门限协整模型的MCMC算法设计 5.4 Monte carlo仿真实验分析 5.4.1 面板门限协整序列的I)GP与仿真实验设计 5.4.2 协整参数的后验估计 5.4.3 门限协整检验分析 5.5 本章小结 第6章 国际原油与股票市场的面板协整研究 6.1 原油价格与股票市场的联动性特征 6.2 原油价格波动与中国各行业股价的面板协整分析 6.2.1 数据描述与变量定义 6.2.2 基于面板变结构协整的油价与股票市场关系研究 6.2.3 基于贝叶斯分位协整的动态关系研究 6.2.4 实证结果比较 6.3 原油价格波动与跨国股票市场的面板协整分析 6.3.1 样本选取及单位根检验 6.3.2 面板门限协整与贝叶斯分位协整检验 6.3.3 非线性Granger因果检验 6.3.4 实证结果比较与主要结论 6.4 本章小结 参考文献