如何构建一套成功的交易系统

**章 开发和执行交易系统
简介
本版的新内容
免责声明
什么是交易系统
什么是交易程序
盈利产生过程的分类
比较：随意交易者与机械系统交易者
为什么应该使用交易系统
完善的交易系统：TOPS COLA
什么是“优良”交易程序
如何执行交易系统
系统交易容易吗？
谁盈利？谁亏损？
附录：技术分析简明入门教程

第二章 交易系统设计原理
简介
你的交易信条是什么
六大基本规则
规则一：正值期望
规则二：交易规则要尽量少
规则三：完善的交易规则
规则四：交易多份合约
规则五：风险控制、资金管理和投资组合
规则六：完全机械化的系统
小结

第三章 系统设计的基础
简介
预测市场趋势
是否跟随趋势
是否需要优化
初始止损：答案还是问题
你的设计有风险控制吗
谨慎对待数据
为入场和出场选择订单类型
理解测试结果的总结
测试总结中未显示的内容
系统测试中一些可避免的陷阱
实际数据测试
附录：设计问题——入场和出场策略

第四章 开发新的交易系统
简介
趋势跟随系统背后的假设
65SMA一3CC趋势跟随系统
通道突破一回调系统
ADX爆发趋势寻求系统
顺势一逆势交易系统
黄金一债券场间交易系统
一种用于底部钓鱼的形态
辨识超常交易机会
性能升级：65SMA一3CC系统
ATR交易带突破系统模型
交易股票
小结
附录：附加的性能升级

第五章 开发交易系统的变化版本
简介
带跟踪止损的收盘价通道突破系统
带波动性出场的收盘价通道突破系统
使用20点阈值的通道突破系统
带内部波动性阈值的通道突破系统
通道突破系统变化版本的统计显著性
两个ADX变化版本
回调系统
长传——一套基于形态的系统
小结

第六章 资金曲线分析
简介
度量资金曲线的平滑度
出场策略和投资组合策略对资金曲线的影响
月资金变化的分析
滤网对资金曲线的影响
CTA的盈利模型
稳定的资金经理等级评定
魔镜，墙上的魔镜
盈利规格化
风险调整后业绩的度量方法
风险调整后业绩度量方法的比较
未来业绩控制图表
小结
……

第七章 资金管理思想
第八章 数据的随机化处理
第九章 执行一套交易系统

附录：创建一份自动记录交易心理的日志