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  • ISBN：9787543232655
  • 装帧：一般胶版纸
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 开本：16开
  • 页数：523
  • 出版时间：2022-01-01
  • 条形码：9787543232655 ; 978-7-5432-3265-5

本书特色

一本体现宏观经济学前沿成果的教科书 这本教科书出色地将学生从动态开放经济的宏观经济学入门模型引导到前沿研究。它整合了实证操作和计算求解方法，是现代博士课程的完美教材。 ——查尔斯·恩格尔(Charles Engel），威斯康星大学麦迪逊分校 简言之，本书是一部杰出的著作。在这个丰富且复杂的领域中，它为所有重要主题的实证基础、理论分析和定量研究提供一套独特的组合。教材还配有对读者便于使用的数据集和计算机代码，为该学科的教科书设定了新标准。无疑，这本开创性的教科书将成为国际宏观经济学研究生课程的必读书。 ——恩里克·门多萨（Enrique Mendoza），宾夕法尼亚大学 这本教科书对经济波动的开放经济模型作了严谨的介绍。作者对这些模型分析所涉及的工具与方法进行了清晰描述，它将受到学生和研究人员们的热烈欢迎，并且本书也将成为任何严谨研究生的开放经济宏观课程的必要参考书。 ——若迪·加利（Jordi Galí），国际经济学研究中心、庞佩法布拉大学 这本研究生水平级教科书聚焦于国际经济周期，提供了一系列蕞新实证研究技术以及简洁的一般均衡模型，其表述具有高度的教学和易于掌握的特征，并且理论与计量经济学之间联系始终紧密。它将成为开放经济宏观经济学研究生和本科高年级课程不可或缺的资源。因而，我强烈推荐给所有想要跟上该领域蕞新研究发展的人。 ——吉列尔莫·卡尔沃（Guillermo Calvo），哥伦比亚大学 更多信息可访问网页：http://press.princeton.edu/titles/11032.html。

内容简介

两位作者将该学科领域的近期新发展成果融入本书当中。包括将金融摩擦和名义摩擦纳入开放经济的微观基础动态模型这-理论上的重大进展，新兴经济国家和发达国家的宏观与微观数据的可用性，以及可用于模拟和评估动态随机模型的工具巨变。作者从开放经济的经典一般均衡模型入手，然后通过覆盖这些重要主题来构建多层次的复杂研究，诸如靠前经济周期分析、作为经济周期和优选危机驱动因素和传导者的金融摩擦、主权违约、货币外部性、非自愿失业、很优宏观审慎政策及名义刚性在形成很优汇率政策中的作用等。 在过去几十年里，开放经济的宏观经济学经历了长足的发展。本书将理论模型和数据以几年前难以想象的方式结合起来。这本严谨且内容自成一体的教科书，将研究生、学者和政策制定者们带到研究前沿，并为新的研究和政策建议提供必要的工具和背景。同时，基于优选多所知名大学已讲授这一课程，本书也是学生、研究者和专业人员们的重要资源。 靠前经济周期分析的详尽研究； 覆盖金融摩擦作为经济周期和优选危机的驱动因素和传导者研究； 名义刚性及其在形成很优汇率政策中作用的广泛研究； 其他主题包括固定汇率制度、非自愿失业、很优宏观审慎政策以及主权违约和债务可持续性的研究； 各章均包含大量习题和可复制的程序代码。

目录

前言

致谢

1 全球经济周期的经验事实

1.1 衡量经济周期

1.2 世界范围内的经济周期事实

1.3 贫困国家、新兴发展中国家和发达国家的经济周期

1.4 国家规模与可观测的经济周期

1.5 HP滤波法

1.6 增长率

1.7 季度数据的经济周期事实

1.8 新兴发展中国家和富裕国家经济周期的持续时间和变动幅度

1.9 附录

习题


2 开放禀赋经济模型

2.1 经济模型

2.2 收入冲击禀赋

2.3 收入冲击的稳态：二阶自回归过程

2.4 非平稳收入冲击

2.5 对经常账户跨期法的检验

习题


3 引入资本的开放经济

3.1 基本框架

3.2 稳态均衡

3.3 对永久生产率冲击的调整

3.4 暂时性生产率冲击的调整

3.5 资本调整成本

习题


4 开放经济的实际周期模型

4.1 模型

4.2 分散化

4.3 函数形式

4.4 确定性经济的稳态

4.5 模型的校准

4.6 均衡动态的近似

4.7 模型的运行

4.8 冲击的持续性和资本调整成本的作用

4.9 完全资本市场模型

4.10 推导平稳性的其他方法

4.11 拥有永葆青春的模型

4.12 推导稳态：各种方法的量化结果比较

4.13 全局法

4.14 附录

习题


5 新兴市场国家的经济周期：生产率冲击与金融摩擦

5.1 开放经济的实际周期模型能产生消费的过度波动吗？

5.2 平稳和非平稳技术冲击下开放经济的实际周期模型

5.3 比较技术冲击与其他冲击和摩擦

5.4 基于一个世纪数据的贝叶斯估计

5.5 具有持久效应的生产率冲击有多重要？

5.6 金融摩擦的作用

5.7 不完全信息与噪声冲击

习题


6 利率冲击

6.1 实证模型

6.2 脉冲响应函数

6.3 方差分解

6.4 利率冲击的开放经济

6.5 理论和估计的脉冲响应

6.6 理论和估计条件的波动性

6.7 全球风险因素和新兴经济体的经济周期

习题


7 可进口、可出口商品与贸易条件

7.1 贸易条件的简单实证模型

7.2 贸易条件和贸易收支的实证

7.3 贸易条件和贸易收支：新旧理论的简单阐释

7.4 贸易条件的冲击有多重要？

7.5 可进口-可出口的商品模型

7.6 MX模型的参数化

7.7 MX模型对贸易条件冲击的相应

7.8 贸易条件冲击：数据不如理论重要

习题


8 非贸易品和实际汇率

8.1 实际汇率

8.2 TNT模型

8.3 贸易条件冲击对实际汇率与总体活动影响的实证证据

8.4 MXN模型

8.5 MXN模型中实际汇率和实际经济对贸易条件冲击的相应

8.6 贸易条件脱节

习题


9. 名义刚性、汇率与失业

9.1 向下名义工资刚性的开放经济

9.2 货币盯住

9.3 *优汇率政策

9.4 名义工资向下刚性的实证证据

9.5 期内与跨期相等情形的替代弹性

9.6 近似动态均衡

9.7 模型参数化

9.8 汇率政策和外部危机的定量分析

9.9 货币贬值扩张效应的实证研究

9.10 盯住汇率的福利成本

9.11 对称性的工资刚性

9.12 穆萨之谜

9.13 内生劳动力供给

9.14 贸易部门的生产

9.15 产品价格刚性

9.16 交错价格设定：卡尔沃模型

习题


10 汇率政策和资本管制

10.1 固定汇率下的*佳财政政策

10.2 资本管制

10.3 固定汇率下的*优资本管制

10.4 *优审慎资本管制政策

10.5 繁荣萧条期的*优资本管制

10.6 货币盯住下的*优资本管制水平和波动效应

10.7 固定汇率下的过度借贷

10.8 固定汇率经济下自由资本流动的福利成本

10.9 观测到的资本管制是谨慎的吗？

10.10附录

习题


11. 政策可信度与国际收支危机

11.1 模型

11.2 一项可信的税制改革

11.3 不可信的税制改革

11.4 缺乏可信度与汇率政策

11.5国际收支危机

11.6 讨论和扩展

11.7 附录

习题


12 金融摩擦与总体不稳定性

12.1 存量抵押品约束

12.2 存量抵押品约束与自我实现的金融危机

12.3 流量抵押约束

12.4 流量抵押约束和自我实现的金融危机

12.5 流量抵押约束下随机经济的债务动态

12.6 金融放大

12.7*优资本管制政策

12.8 过度借贷与借贷不足：一个定量分析

12.9 *优资本管制政策是宏观谨慎的吗？

12.10 *优消费税

12.11 总体与个体抵押约束

习题


13．主权债务违约

13.1 经验规律性

13.2 违约成本：实证证据

13.3 状态依存合约下的违约动机

13.4 非状态依存合约的违约动机

13.5 储蓄与信誉贷款的崩溃

13.6 伊顿—格索维茨模型的定量分析

13.7 缺乏承诺的福利成本

13.8 伊顿—格索维茨模型的分散化

13.9 风险规避的贷款人

13.10 长期债务与违约

13.11 债务重新谈判

13.12 违约与货币政策

13.13 附录

习题


参考文献

索引

译后记



展开全部

作者简介

马丁·乌里韦（Martín Uribe）：哥伦比亚大学经济学教授、美国国家经济研究局助理研究员，同时担任《国际经济学杂志》（Journal of International Economics）编委。他的主要研究领域为国家内部和国家间宏观经济冲击的来源与传播，以及基于货币、财政和汇率稳定的政策设计。 斯特凡妮·施米特-格罗埃（Stephanie Schmitt-Grohé）：哥伦比亚大学经济学教授、美国国家经济研究局助理研究员、经济和政策研究中心研究员。她的主要研究领域为国际宏观经济学、宏观经济学和货币经济学。

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