基于空间溢出的股票市场网络结构及系统性风险传染研究

第1章 绪论
1．1 研究背景
1．2 研究意义
1．3 国内外相关文献
1．4 研究内容与方法
1．5 本书结构

第2章 相关理论基础
2．1 空间计量经济学理论
2．2 复杂网络理论
2．3 系统性风险传染理论

第3章 股票市场空间溢出的作用机理及空间溢出效应
3．1 问题提出
3．2 股票市场空间溢出的作用机理分析
3．3 股票市场多维空间溢出效应模型
3．4 股票市场多维空间溢出效应的实证研究
3．5 本章小结

第4章 空间溢出效应下股票市场网络模型与网络结构稳定性
4．1 问题提出
4．2 股票市场空间关联网络模型的构建
4．3 股票市场空间网络结构稳定性分析
4．4 股票市场空间网络结构稳定性影响因素分析
4．5 股票市场空间网络结构稳定性预测
4．6 本章小结

第5章 空间溢出效应下跨行业股市系统性风险关联及风险传染
5．1 问题提出
5．2 空间溢出效应下跨行业空间网络模型
5．3 样本选取及初步分析
5．4 跨行业系统性风险的空间溢出关联
5．5 网络拓扑结构、系统性风险传染及预警
5．6 本章小结

第6章 空间溢出效应下跨地区股市空间联动及风险传染
6．1 问题提出
6．2 空间溢出效应下跨地区股市空间网络模型
6．3 跨地区股市波动溢出网络的空间联动性
6．4 跨地区股市空间溢出联动效应
6．5 跨地区股市系统性风险溢出路径的动态演变
6．6 本章小结

第7章 研究结论及展望
7．1 研究结论
7．2 研究不足与展望
参考文献