金融统计与数据分析

●第1章 金融基础知识
1．1 金融在经济中的作用
1．2 金融市场
1．3 复利
1．4 资产定价理论
本章小结
课后习题
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第2章 金融统计数学基础知识
2．1 微积分概述
2．2 矩阵知识概述
2．3 概率论知识概述
2．4 随机过程
本章小结
课后习题
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第3章 金融数据可视化与数据性质探索
3．1 金融数据概述
3．2 直方图
3．3 密度估计图
3．4 样本分位数图
3．5 概率图
3．6 案例分析
本章小结
课后习题
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第4章 多元统计模型
4．1 协方差矩阵和相关矩阵
4．2 随机变量的线性函数
4．3 多元正态分布
4．4 多元t分布
4．5 主成分分析
4．6 因子分析
4．7 聚类分析
4．8 判别分析
4．9 案例分析
本章小结
课后习题
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第5章 回归及诊断
5．1 一元线性回归
5．2 多元线性回归
5．3 回归诊断简介
5．4 检验模型假设
5．5 案例分析
本章小结
课后习题
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第6章 时间序列模型
6．1 数据的平稳过程
6．2 协整
……
第7章 ARMA模型
第8章 ARCH/GARCH模型
第9章 R语言应用
附录
参考文献