现代投资管理(一种均衡方法)

**部分　理论
　第1章　导论：为什么是一种均衡方法
　第2章　现代投资组合理论的洞察力
　第3章　风险度量
　第4章　资本资产定价模型
　第5章　股票风险溢价
　第6章　全球均衡预期收益
　第7章　超越均衡——布莱克－李特曼方法
第二部分　机构基金
　第8章　市场组合
　第9章　战略资产分配中的问题
　第10章　有不确定负债的战略资产分配
　第11章　国际化分散与货币套期保值
　第12章　不相关回报来源价值
第三部分　风险预算编制
　第13章　建立*优积极风险预算
　第14章　根据积极风险系列编制风险预算
　第15章　风险管理和总基金水平的风险预算
　第16章　协方差矩阵估计
　第17章　风险监控和绩效度量
　第18章　独立估价的需要
　第19章　收效归属
　第20章　证券风险因子模型
第四部分　传统投资
　第21章　经理人选择的资产管理方法
　第22章　投资计划的实施：现实和*好的实践
　第23章　股票组合管理
　第24章　固定收益证券的风险和收益
第五部分　可转换资产类别
　第25章　全球战术资产配置
　第26章　战略资产配置和对冲基金
　第27章　对冲基金资产组合管理
　第28章　私有股投资
第六部分　私有财产
　第29章　实际税后投资
　第30章　1926-2001年，美国股票、债券和国库券的实际税后回报
　第31章　资产配置和定位
　第32章　股票资产组合结构