包邮计量经济学[第二版]

**章导论 **节什么是汁量经济学 一、计量经济学的产生与发展 二、计量经济学的性质 三、计量经济学与其他学科的关系 第二节计量经济学的研究方法 一、模型设定 二、估计参数 三、模型检验 四、模型应用 第三节变量、数据、参数与模型 一、计量经济模型中的变量 二、计量经济学中应用的数据 三、参数及其估计准则 四、计量经济模型的建立 本章学习要点 思考与练习 第二章简单线性回归模型 **节回归分析与回归方程 一、回归与相关 二、总体回归函数 三、随机扰动项 四、样本回归函数 第二节简单线性回归模型的*小二乘估计 一、简单线性回归模型的基本假定 二、普通*小二乘法(OLS) 三、OLS回归线的性质一 四、*小二乘估计的统计性质 第三节回归系数的区间估计和假设检验 一、ρ和ρ的分布 二、回归系数的区间估计 三、回归系数的假设检验 第四节拟合优度的度量 一、总变差的分解 二、可决系数 三、可决系数与相关系数的关系 第五节回归预测 一、回归分析结果的报告 二、应变量的预测 第六节实例及计算机计算过程 一、建立模型 二、估计模型中的未知参数 三、模型检验 四、预测 本章学习要点 思考与练习 本章附录 第三章多元线性回归模型 **节多元线性回归模型及古典假定 一、多元线性回归模型及其矩阵表示 二、模型的古典假定 第二节多元线性回归模型的估计 一、参数的*小二乘估计 二、参数*小二乘估计的性质 三、随机扰动项方差的估计 第三节多元线性回归模型的检验 一、拟合优度检验 二、回归参数的显著性检验(t-检验) 三、回归方程的显著性检验(F-检验) 第四节多元线性回归模型的预测 一、点预测 二、区间预测 第五节多元线性回归分析的计算过程及实例 一、多元线性回归分析的计算过程 二、实例 本章学习要点 思考与练习 本章附录 第四章多重共线性 **节什么是多重共线性 一、多重共线性的定义 二、产生多重共线性的背景 第二节多重共线性产生的后果 一、完全多重共线性下的后果 二、不完全多重共线性下的后果 第三节多重共线性的检验 一、简单相关系数矩阵法 二、变量显著性与方程显著性的综合判断 三、辅助回归 第四节多重共线性的补救措施 一、增加样本容量 二、利用先验信息改变参数的约束形式 三、数据的结合 四、变换模型的形式 五、逐步回归法 六、岭回归估计 第五节实例——我国钢材供应量分析 本章学习要点 思考与练习 第五章异方差性 **节异方差性的含义与产生的背景 一、异方差性的定义 二、产生异方差性的原因 第二节异方差性对模型的影响 一、参数估计值不再具有*小方差特性 二、解释变量显著性检验失效 三、预测精度降低 第三节异方差性的检验 一、GOldfeld—QLrandt检验 二、Gleiser检验 三、BrelJsch—Pagan检验 四、white检验 五、ARCH检验 第四节异方差性的补救措施 一、加权*小二乘法(wLS) 二、对原模型变换的方法 三、模型的对数变换 四、Box一Cox变换法 五、广义*小二乘法(GLS)及其与加权*小二乘法的关系 第五节实例——北京市人均储蓄与人均收入的关系分析 本章学习要点 思考与练习 第六章自相关性 **节自相关性的概念 一、什么是自相关性 二、自相关性产生的原因 第二节自相关性的后果 一、参数估计值仍然是无偏的 二、参数估计值不再具有方差*小性 三、严重低估 四、参数显著性检验失效 五、区间估计和预测区间的精度降低 第三节自相关性检验 一、图示法 二、I)_一w检验 第四节自相关性的补救措施 一、已知自相关系数p 二、自相关系数p未知 三、广义*小二乘法与广义差分法的关系 第五节实例——国内生产总值与出口总额之间的关系分析 本章学习要点 思考与练习 本章附录 第七章分布滞后模型与自回归模型 **节分布滞后模型与自回归模型的基本概念 一、滞后效应与产生滞后效应的原因 二、滞后变量模型 第二节分布滞后模型及其估计 一、分布滞后模型估计的困难 二、有限分布滞后模型的修正估计方法 第三节自回归模型的构建 一、库伊克模型 二、自适应预期模型 三、局部调整模型 第四节自回归模型的估计 一、自回归模型估计中的问题 二、工具变量法 三、德宾h一检验 本章学习要点 思考与练习 第八章单一方程模型的专门问题(一) **节虚拟变量 一、虚拟变量的基本概念 二、虚拟变量的设置规则 第二节虚拟解释变量的回归 一、加法类型” 二、乘法类型 第三节虚拟应变量 一、线性概率模型(LPM) 二、Logit模型 三、Probit模型 第四节测量误差 一、回归变量的测量误差 二、测量误差存在与否的检验 第五节设定误差 一、相关变量的遗漏 二、无关变量的误选 三、设定误差的检验 本章学习要点 思考与练习 第九章单一方程模型的专门问题(二) **节概述 第二节平稳时间序列及检验 一、平稳和非平稳时间序列 二、单位根检验 三、扩展迪克一富勒检验 第三节协整性及误差校正机制模型 一、协整的基本概念及检验 二、误差校正模型 第四节经济变量间的因果性:Granger检验 一、经济变量间的因果性 二、因果关系检验 三、一个实例 本章学习要点 思考与练习 第十章联立方程组模型 **节联立方程组模型概述 一、联立方程组模型的例子 二、联立方程组模型的基本问题 三、若干基本记号和定义 第二节联立方程组模型的识别 一、识别的概念 二、识别规则 第三节联立方程组模型的估计 一、估计方法概述 二、递归模型和普通*小二乘法 三、恰好识别模型的估计:间接*小二乘法(ILS) 四、过度识别模型的估计:两阶段*小二乘法(TSLS) 五、三阶段*小二乘法 本章学习要点 思考与练习 第十一章计量经济模型的应用 **节粮食生产模型 一、选择变量和模型的函数形式 二、样本数据收集 三、参数估计结果及检验 四、预测及分析 第二节宏观经济计量模型 一、宏观经济计量模型概述 二、克莱因战争之间模型 第三节中国宏观调控经济模型 一、建模理论基础和模型设计特征 二、宏观调控经济模型的设定与估计 三、模型的应用 附录统计学用表 参考书目