股指期货投资策略

第1章 导论第2章 股指期货的产生、发展及主要功能2.1 金融创新与金融衍生工具2.2 股指期货的产生与发展2.3 股指期货市场的主要功能2.3.1 风险规避功能2.3.2 价格发现功能2.3.3 其他附加功能2.3.4 股指期货在我国证券市场中的特殊功能2.4 国内外股指期货的研究现状2.4.1 国外学者对股指期货的研究现状2.4.2 国内学者对股指期货的研究现状第3章 股指期货交易目的、交易行为及在中国发展的特殊性3.1 不同类型投资者的交易目的、交易行为与交易策略3.1.1 套期保值者与风险规避3.1.2 投机者与面对的高风险高收益3.1.3 套利者与面对的低风险稳健收益3.2 中国金融市场结构变迁路径与金融市场结构特点3.2.1 中国金融市场结构变迁的路径3.2.2 中国金融市场结构的特点和存在的问题3.3 国内金融环境下股指期货交易策略的特殊性3.3.1 交易制度差异与国内交易策略特殊性3.3.2 市场投资者结构差异与国内交易策略特殊性3.3.3 金融产品结构差异与国内交易策略特殊性3.4 改善股指期货市场交易环境的政策建议第4章 股指期货市场的价格发现及对现货市场的影响4.1 股指期货市场价格发现功能的内涵及应用4.2 股指期货对现货市场价格波动性的影响4.3 股指期货交易与现货市场波动关联性的实证研究4.3.1 研究方法与数据4.3.2 实证分析结果4.4 股指期货上市对不同投资者结构的现货市场短期影响分析4.4.1 香港衍生产品市场4.4.2 台湾衍生产品市场4.4.3 对比分析4.5 本章主要结论第5章 股指期货套利交易与策略研究5.1 股指期货定价理论5.1.1 完美市场条件下股指期货定价5.1.2 不完美市场条件下股指期货定价5.2 股指期货套利类型与流程设计5.2.1 股指期货套利的类型5.2.2 股指期货套利流程设计5.3 股指期货套利交易策略5.3.1 股指期货期现套利的交易策略5.3.2 期现套利的交易策略分析5.3.3 股指期货跨期套利的交易策略5.4 行业筛选与现货组合指数跟踪效果的实证分析5.4.1 研究方法和数据5.4.2 现货组合的指数误差追踪分析5.4.3 ETF基金与股指期货的套利过程与交易策略第6章 现货市场风险规避与套期保值策略6.1 套期保值的概念与基本特征6.2 套期保值理论的发展6.2.1 传统套期保值理论6.2.2 选择性套期保值理论6.2.3 现代套期保值理论6.3 *优套期保值比率估计、预测与套保绩效衡量方法6.3.1 *优套期保值比率的估计方法6.3.2 *优套期保值比率的预测方法6.3.3 套期保值绩效的衡量方法6.4 基于香港恒生指数期货*优套保比率的实证分析6.5 基于A股沪深300指数*优套保比率预测的实证分析6.5.1 样本选择与数据处理6.5.2 实证分析6.6 套期保值交易策略6.6.1 多头套期保值6.6.2 空头套期保值6.7 本章主要结论第7章 股指期货交易风险度量与管理策略7.1 股指期货交易风险类型与度量方法7.1.1 股指期货交易风险类型7.1.2 股指期货交易风险的度量方法7.2 VaR技术在股指期货交易风险管理中的应用7.3 基于S&_PS00指数期货和恒生指数期货的风险管理实证研究7.3.1 研究方法和数据7.3.2 实证分析结果7.3.3 VaR估计结果7.3.4 股指期货风险管理策略应用7.4 基于HS300指数期货仿真交易数据的实证研究7.4.1 数据与实证分析结果7.4.2 VAR估计结果7.5 本章主要结论第8章 股指期货在基金管理中的应用8.1 股指期货在开放式基金中的应用8.1.1 我国开放式基金发展状况8.1.2 我国开放式基金的风险分析8.1.3 开放式基金对股指期货的运用与风险控制8.2 LOF基金构建Alpha组合策略研究8.3 股指期货在封闭式基金中的应用8.3.1 封闭式基金与开放式基金8.3.2 封闭式基金与股指期货的对冲套利策略8.4 利用股指期货开发130／30基金8.4.1 130／30基金简介8.4.2 130／30的投资方法：数量方法的优势8.5 可转移Alpha策略第9章 本书的主要结论参考文献后记