包邮高级计量经济学

译者序前言1 经典*小二乘估计理论1.1 线性回归模型1.2 *小二乘理论1.3 正态分布假设的模型11.4 带线性约束的模型11.5 检验线性假设1.6 预测2 回归分析的*新发展2.1 选择回归变量2.2 岭回归和Stein估计量2.3 稳健性回归3 大样本理论3.1 随机变量和分布函数3.2 不同收敛方式3.3 大数定律和中心极限定理3.4 limE、AE和plim的关系3.5 *小二乘估计量的相合性和渐近正态性4 极值估计量的渐近性质4.1 一般结论4.2 极大似然估计量4.3 非线性*小二乘估计量4.4 迭代方法4.5 渐近检验及相关问题4.6 *小绝对偏差估计量5 时间序列分析5.1 简介5.2 自回归模型5.3 残差为移动平均的自回归模型5.4 自回归模型的*小二乘估计量和极大似然估计量的渐近性质5.5 预测5.6 分布滞后模型6 广义*小二乘理论6.1 已知协方差矩阵6.2 协方差矩阵未知6.3 系列相关6.4 似不相关回归模型6.5 异方差性6.6 误差成分模型6.7 随机系数模型7 线性联立方程模型7.1 模型和识别7.2 完全信息极大似然估计量7.3 有限信息模型7.4 三阶段*小二乘估计量7.5 前沿性论题8 非线性联立方程模型8.1 单方程估计8.2 方程组估计8.3 假设检验、预测和计算9 定性反应模型9.1 简介9.2 单维二分变量模型9.3 多分模型9.4 多元模型9.5 基于选择的抽样9.6 任意分布法9.7 面板数据QR模型10 Tobit模型10.1 简介10.2 标准Tobit模型(**类ToNt模型)10.3 实证事例10.4 标准假设的估计量的性质10.5 非标准假设的Tobit极大似然估计量的性质10.6 广义Tobit模型10.7 第二类Tobit模型：P(y10，y2)10.8 第三类Tobit模型：P(y110.9 第四类Tobit模型10.10 第五类Tobit模型：P(y10，y2)11 马尔科夫链和持续期限模型11.1 马尔科夫链模型11.2 持续期限模型附录1 矩阵分析的常用定理附录2 分布理论参考文献