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图文详情
- ISBN:9787310034130
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:161
- 出版时间:2010-04-01
- 条形码:9787310034130 ; 978-7-310-03413-0
目录
序言
中文版序言
**章 随机微积分的回顾
1.1 布朗运动
1.2 随机积分
1.3 平方变差
1.4 伊藤公式
1.5 练习
第二章 black.scholes定价理论的回顾
2.1 看涨和看跌期权
2.2 市场模型和投资组合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 练习
第三章 短期利率模型
3.1 均值回归模型
3.2 常数方差弹性(cev)模型
3.3 时间相依模型
3.4 练习
第四章 零息债券的定价
4.1 定义和基本性质
4.2 无套利和马氏性
4.3 无套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解:概率方法
4.5 偏微分方程的解:分析方法
4.6 数值模拟
4.7 练习
第五章 远期利率模型
5.1 远期合约
5.2 瞬时远期利率
5.3 短期利率
5.4 远期利率的参数化
5.5 曲线估计
5.6 练习
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目标重述
6.2 远期vasicek利率
6.3 远期即时利率的动态过程
6.4 hjm条件
6.5 短期利率的马氏性
6.6 hull—white模型
6.7 练习
第七章 远期测度和衍生产品定价
7.1 远期测度
7.2 远期测度下的动态过程
7.3 衍生产品的定价
7.4 测度逆变换
7.5 练习
第八章 拟合曲线和双因子模型
8.1 曲线拟合
8.2 确定性函数变换
8.3 相关性问题
8.4 双因子模型
8.5 练习
第九章 libor模型中利率上限和利率互换期权的定价
9.1 利率上限的定价
9.2 远期利率测度和期权结构
9.3 互换和互换期权
9.4 伦敦银行间同业拆借利率(libor).模型
9.5 libor市场中的互换率
9.6 远期互换测度
9.7 libor模型中的互换期权定价
9.8 练习
第十章 brace-gatarek-musiela(bgm)模型
第十一章 附录a:数学工具
第十二章 附录b:相关进展
第十三章 习题答案
参考文献
索引
中文版序言
**章 随机微积分的回顾
1.1 布朗运动
1.2 随机积分
1.3 平方变差
1.4 伊藤公式
1.5 练习
第二章 black.scholes定价理论的回顾
2.1 看涨和看跌期权
2.2 市场模型和投资组合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 练习
第三章 短期利率模型
3.1 均值回归模型
3.2 常数方差弹性(cev)模型
3.3 时间相依模型
3.4 练习
第四章 零息债券的定价
4.1 定义和基本性质
4.2 无套利和马氏性
4.3 无套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解:概率方法
4.5 偏微分方程的解:分析方法
4.6 数值模拟
4.7 练习
第五章 远期利率模型
5.1 远期合约
5.2 瞬时远期利率
5.3 短期利率
5.4 远期利率的参数化
5.5 曲线估计
5.6 练习
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目标重述
6.2 远期vasicek利率
6.3 远期即时利率的动态过程
6.4 hjm条件
6.5 短期利率的马氏性
6.6 hull—white模型
6.7 练习
第七章 远期测度和衍生产品定价
7.1 远期测度
7.2 远期测度下的动态过程
7.3 衍生产品的定价
7.4 测度逆变换
7.5 练习
第八章 拟合曲线和双因子模型
8.1 曲线拟合
8.2 确定性函数变换
8.3 相关性问题
8.4 双因子模型
8.5 练习
第九章 libor模型中利率上限和利率互换期权的定价
9.1 利率上限的定价
9.2 远期利率测度和期权结构
9.3 互换和互换期权
9.4 伦敦银行间同业拆借利率(libor).模型
9.5 libor市场中的互换率
9.6 远期互换测度
9.7 libor模型中的互换期权定价
9.8 练习
第十章 brace-gatarek-musiela(bgm)模型
第十一章 附录a:数学工具
第十二章 附录b:相关进展
第十三章 习题答案
参考文献
索引
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