包邮应用时间序列分析

**章 时间序列时间序列的分解平衡序列线性平衡序列和线性滤波生态时间序列和随机变量的收敛性严平稳序列及其遍历性Hilbert空间中的平衡序列平衡序列的谱函数离散谱序列及其周期性第二章 自回归模型推移算子和常系数差分方程自回归模型及其平衡性AR序列的谱密度和Yule-Walker方程平衡序列的偏相关系数和Levinson递推公式AR序列举例第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型滑动平均模型自回归滑动平均模型广义ARMA模型和ARIMA模型介绍第四章 均值和自协方差函数的估计均值的估计自协方差函数的估计白噪声检验第五章 时间序列的预报*佳线性预测的基本性质非决定性平衡序列及其Wold表示时间序列的递推预测ARMA序列的递推预测第六章 ARMA模型的参数估计AR模型的参数估计MA模型的参数估计ARMA模型的参数估计求和ARIMA模型及季节ARIMA模型的参数估计第七章 潜周期模型的参数估计潜周期模型的参数估计混合自回归周期模型的参数估计二维随机场的潜周期模型的参数估计第八章 时间序列的谱估计平称序列的谱表示平衡序列的周期图加窗谱估计加窗谱估计的比较第九章 多维平稳序列介绍多维平稳序列多维平衡序列的均值和自协方差函数的估计多维AR序列多维平衡序列的谱分析附录A 部分定理的证明附录B 时间序列数据索引符号说明参考文献