基于极限理论的再保险模型及相关技术研究

第1章 再保险及相关技术发展 1.1 研究的背景和意义 1.2 再保险简介 1.3 *优再保险准则问题研究 1.4 独立保单组合*优再保险的研究 1.5 再保险与效用函数 1.6 再保险与破产概率 1.7 再保险与投资 1.8 本书的主要工作第2章 矩保费计算原理下的*优再保险 2.1 引言 2.2 *优衡量标准 2.3 风险测量函数性质 2.4 期望值保费计算原理下的*优再保险 2.5 标准差保费计算原理下的*优再保险 2.6 一种新型风险下的*优再保险 2.7 *优成数再保险决策模型研究 2.8 一般风险测量下的*优再保险 2.9 本章小结第3章 哈密尔顿·雅克比·贝尔曼方程下的*优投资和再保险 3.1 *优投资和再保险概述 3.2 国内外研究现状 3.3 随机控制理论 3.4 布朗运动刻画资本过程和风险运营过程模型 3.5 指数效用函数 3.6 指数效用函数下的*优比例再保险 3.7 指数效用函数下的*优比例再保险主要结果 3.8 指数效用函数下的*优比例再保险及投资 3.9 本章小结第4章 哈密尔顿.雅克比.贝尔曼方程下的*小破产概率 4.1 引言 4.2 破产理论的研究现状 4.3 *小破产概率 4.4 基于比例再保险的*小破产概率 4.5 基于比例再保险和投资的*小破产概率：独立的布朗运动 4.6 相关布朗运动下的*小破产概率模型 4.7 本章小结第5章 再保险精算问题研究 5.1 引言 5.2 投资收益下的再保险定价模型 5.3 投资收益下的再保险决策 5.4 标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型 5.5 风险调整资本收益率下的*优再保险策略 5.6 基于效用函数的比例再保险临界比例研究 5.7 本章小结第6章 NA序列的矩精确完全收敛的相关知识 6.1 引言 6.2 有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛 6.3 完全矩收敛的NA序列的精确渐近性 6.4 本章小结第7章 结语与展望 7.1 全书总结 7.2 研究展望参考文献后记