随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价

**章 导论**节 研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二 利率衍生产品定价方法相对滞后三 我国利率市场化进程迅速推进第二节 研究意义一 理论意义**章 导论**节 研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二 利率衍生产品定价方法相对滞后三 我国利率市场化进程迅速推进第二节 研究意义一 理论意义二 现实意义第三节 国內外研究现状一 LIBOR市场模型的非标准化改进与拓展方法研究二 主要利率衍生产品定价方法研究三 研究局限及未来发展动态分析第四节 主要研究內容框架一 移动扩散uBOR市场模型(DDSV-LIBOR)市场模型及其结构化债券定价二 SV一LIBOR市场模型及其外汇结构化存款定价三 jDSV-LIBOR市场模型的CMS差价区间型债券定价四 SABR-LIBOR市场模型及其CMS差价区间型产品定价五 RSSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价六 ICvy-SV-LIBOR市场模型的参数校准与估计第五节 本书撰写工作说明 第二章 基本模型方法与定价工具**节 金融市场中的随机波动率一 Hull-White模型二 Stein-Stein模型三 Heston模型四 SABR模型第二节 Levy跳跃模型一 Levy过程概念内涵及规范表述二 金融市场中的基本Levy跳跃模型第三节 随机波动率模型的常用参数估计方法一 传统参数估计方法二 模型参数的MCMC方法及其改进第四节 LIIBOR市场模型的有效校准的基本工具与方法一 重要利率二 基本校准工具 第三章 Heston-LIBOR市场模型及其外汇结构性存款定价**节 背景及意义一 研究背景二 理论价值与实践意义三 近期研究分析第二节 外汇结构性存款定价的基本理论分析一 价值确定的基本要素二 基本价值构成分析三 附息债券部分的定价理论与方法四 可提前赎回权和回售权的定价方法五 *小二乘蒙特卡罗方法(LSM)第三节 Heston-LIBOR市场模型的参数估计一 利率模型选择二 局部波动率校正三 远期利率相关系数矩阵四 基于MCMC方法的随机波动率过程参数估计五 实证分析第四节 范围累积外汇结构性存款定价分析一 定价过程的理论分析二 定价实证分析三 外汇结构性存款的敏感性分析四 基于敏感性分析的对策建议第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望 第四章 DDSV-LIBOR市场模型及其结构性债券定价**节 背景及意义一 问题提出背景二 理论价值与实践意义三 研究思路及创新点第二节 基本理论分析一 定价模型与波动偏斜二 利率衍生证券三 结构化产品价值结构四 模型选择第三节 DDSV-LIBOR市场模型的参数估计一 随机波动率模型的参数估计方法二 蒙特卡罗模拟三 欧拉离散化过程第四节 模拟计算一 样本选择及分析二 模型参数估计三 模型的利率模拟检验第五节 区间累积的银行利率挂钩结构性理财产品定价一 LIBOR挂钩型结构化产品的定价方法二 实证模拟定价第六节 结论与展望一 研究结论二 研究展望 第五章 SABR-LIBOR市场模型及其CMS价差产品定价**节 问题提出背景及研究意义一 问题提出背景二 理论价值与实践意义三 研究框架及创新之处第二节 SABR-LIBOR市场模型的选择与建立一 模型选择二 局部波动率以及瞬间波动率校正三 基于MCMC方法的随机波动率参数估计四 数据选取与实证分析五 结论分析第三节 CMS价差区间产品的定价与参数敏感性分析一 定价过程的理论分析二 定价案例分析三 各参数的敏感度分析第四节 研究结论与展望一 研究结论二 研究展望 第六章 SVJD-LIBOR市场模型及其美式CMS价差债券定价**节 研究背景、意义及内容框架一 研究背景二 研究意义三 研究框架以及创新之处第二节 CMS价差类债券定价的基本理论分析一 基本价值构成分析二 附息债券的定价方法三 可赎回权的定价方法第三节 SVJD-LIBOR市场模型的参数估计一 选择LIBOR市场模型的改进方法二 模型参数的校准和估计三 SVJD-LIBOR市场模型的MCMC估计方法四 实证分析五 结论分析第四节 CMS价差区间型债券定价分析一 定价过程与步骤二 实证分析三 结论第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望 第七章 SRSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价**节 背景、意义及內容框架一 研究背景及意义二 研究框架及创新第二节 模型的选择与建立一 LIBOR市场模型的建立二 随机波动率IJBOR市场模型的建立三 随机波动率机制转换工JBOR市场模型的建立第三节 模型的参数校准一 局部波动率与瞬时相关系数的校准二 模型的离散化三 马尔科夫链蒙特卡罗模拟参数估计过程第四节 CMS价差期权定价的理论方法一 CMS及CMS价差期权二 标准互换利率市场模型下的定价公式三 随机波动率互换利率市场模型下的定价公式四 随机波动率机制转换互换利率市场模型下的定价公式第五节 实证分析一 LIBOR市场模型参数的估计二 互换利率市场模型参数的估计三 CMS价差期权的定价第六节 结论与展望一 研究结论二 研究展望 第八章 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的参数校准与估计**节 背景、意义及內容框架一 研究背景二 研究意义三 研究局限及研究框架第二节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的选择确定一 基础利率产品的概念内涵二 随机波动率LIBOR市场模型构建及应用局限三 随机波动率Ievy-IiIBOR市场模型第三节 随机波动率levy-LIBOR模型的市场校准一 模型参数市场校准的思想原理及基本过程二 波动率和相关系数的期限结构三 校准方法研究四 实证分析第四节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC估计一 自适应MCMC的基本原理二 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC参数估计过程三 模型参数估计结果分析四 模拟效果比较第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望 参考文献收起全部>>