- ISBN:9787516192931
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:32开
- 页数:302
- 出版时间:2016-12-01
- 条形码:9787516192931 ; 978-7-5161-9293-1
本书特色
由马俊海*的《*波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价》基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征,运用金融资产无套利定价原理、数值计算与*分析析等方法,对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心內容包括三个方面:一是将*波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架,建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型;二是运用高阶迭代近似逼近技术,针对利率互换期权、CMS价差期权(CMSSO)等重要利率衍生产品,建立有效理论定价和数值模拟模型;三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用,也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。
内容简介
本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征,运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法,对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心内容包括三个方面:一是将随机波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架,建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型;二是运用高阶迭代近似逼近技术,针对利率互换期权、CMS价差期权(CMSSO)等重要利率衍生产品,建立有效理论定价和数值模拟模型;三是运用理论研究成果对我国具有赎回权和回购权的外汇结构性产品定价进行深入研究探讨,为我国商业银行进行资产定价和风险管理活动提供科学理论决策依据。
目录
作者简介
马俊海,男,1964年7月出生,山西平陆县人。2000年7月,毕业于天津大学管理学院管理科学与工程专业,获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授,浙江省高校中青年学科带头人,浙江省新世纪“151”人才工程第二层次人选,浙江省高校财政金融类专业教学指导委员会委员。长期以来,主要从事金融资产定价理论与方法研究。
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