我国系统性风险的度量.传染性和监管效果研究

第1 章　 导论

1. 1　 研究背景与研究意义

1. 1. 1　 研究背景

1. 1. 2　 研究意义

1. 2　 研究思路与研究方法

1. 2. 1　 研究思路

1. 2. 2　 研究方法

1. 3　 研究可能的创新之处

第2 章　 文献综述

2. 1　 系统性风险的度量和预警

2. 2　 引发系统性危机的传染性特征

2. 2. 1　 对传染含义的讨论

2. 2. 2　 跨部门和跨市场传染性特征

2. 2. 3　 跨国传染性特征

2. 3　 系统性风险的监管效果

2. 3. 1　 时间维度下监管的有效性

2. 3. 2　 空间维度下监管的有效性

2. 4　 总结与评述

第3 章　 系统性风险度量和预警方法的分析与比较

3. 1　 金融危机早期预警模型

3. 1. 1　 FR 模型

3. 1. 2　 KLR 信号分析法

3. 1. 3　 STV 模型

3. 1. 4　 其他预警方法及对预警模型的评析

3. 2　 基于金融机构业务特征的系统性风险度量方法

3. 2. 1　 风险管理方法和未定权益分析 (CCA) 法

3. 2. 2　 GARCH 模型法

3. 2. 3　 网络模型法

3. 3　 基于金融机构与金融系统关系的系统性风险度量方法

3. 3. 1　 条件在险价值 (CoVaR) 法

3. 3. 2　 边际预期损失 (MES) 法及其扩展

3. 3. 3　 夏普利值 (Shapley Value) 法

3. 3. 4　 极值理论 (EVT) 法

3. 4　 金融压力指数法

3. 5　 宏观压力测试

3. 6　 系统性风险度量和预警方法的整体比较与评析

3. 6. 1　 基础数据和计算方法

3. 6. 2　 实际应用特征和效果

第4 章　 我国系统性风险的测度及分析——基于金融压力指数法

4. 1　 引言

4. 2　 金融压力指数的构建

4. 2. 1　 基础指标选取及处理

4. 2. 2　 金融压力指数的构建方法

4. 3　 我国系统性风险的测度结果及分析

4. 3. 1　 我国金融压力测度结果分析

4. 3. 2　 我国金融压力的门限和区制分析

4. 4　 本章结论

第5 章　 我国系统性风险表现出的传染性特征分析

5. 1　 对传染机制的理论分析

5. 1. 1　 跨市场传染机制

5. 1. 2　 跨国传染机制

5. 1. 3　 我国国内跨市场和与他国的跨国传染机制

5. 2　 中国和美国国内跨市场传染性特征的分析与比较

5. 2. 1　 中美金融压力指数的构建

5. 2. 2　 中美国内跨市场传染性特征的分析与比较

5. 3　 中国和美国间跨国传染性特征分析

5. 3. 1　 时变参数自回归 (TVP - R) 模型的构建

5. 3. 2　 中美跨国传染性特征分析

5. 4　 本章结论

第6 章　我国系统性风险的监管效果研究——以系统重要性银行市场约束状况为视角

6. 1　 引言

6. 2　 研究方法——事件研究法

6. 2. 1　研究假设

6. 2. 2　研究样本

6. 2. 3　事件及时间窗口选择

6. 2. 4　模型选择

6. 3　 监管事件的市场反应结果分析

6. 4　 市场反应与银行特征关系分析

6. 5　 本章结论

第7 章　系统性风险监管的实践经验分析

7. 1　 系统性风险的度量和预警方法

7. 1. 1　 国际实践经验分析

7. 1. 2　 我国实践经验分析

7. 2　 引发系统性危机的传染效应的防范

7. 2. 1　 国际实践经验分析

7. 2. 2　 我国实践经验分析

7. 3　 系统性风险监管中市场约束的加强

7. 3. 1　 国际实践经验分析

7. 3. 2　 我国实践经验分析

7. 4　 本章结论

第8 章　研究结论与对我国的政策建议

8. 1　 研究结论

8. 2　 对我国的政策建议

8. 2. 1　 系统性风险的度量和预警方法

8. 2. 2　 引发系统性危机的传染效应的防范

8. 2. 3　 系统性风险监管中市场约束的加强

8. 3　 研究存在的不足之处和未来研究展望

参考文献

后记