交易对手信用风险和信用价值调整-(第二版)

第1章导言() 第2章背景知识() §21简介() §22金融风险() §23风险价值(VAR)() §24衍生品市场() §25交易对手风险的历史() §26小结() 第3章定义交易对手信用风险() §31交易对手风险介绍() §32组成元素和术语() §33控制和量化() §34小结() 第4章净额结算、压缩、交割和终止特征() §41简介() §42净额结算() §43终止特征和交易压缩() §44小结() 第5章抵押品() §51简介() §52抵押条款() §53定义抵押品金额() §54抵押的风险() §55小结() 第6章违约隔离实体和“大而不倒”问题() §61导言() §62特殊目的载体() §63衍生品公司() §64专业保险公司和信用DPC() §65中央交易对手() 第7章中央交易对手(CCP)() §71中央清算() §72中央清算的流程() §73对CCP的影响和益处的分析() §74小结() 第8章信用风险敞口() §81信用风险敞口() §82信用风险敞口的度量() §83信用风险敞口的驱动因素() §84理解净额结算对风险敞口的影响() §85信用风险敞口和抵押品() §86是采用风险中性测度还是真实世界测度？() §87小结() 第9章量化信用风险敞口() §91导言() §92量化信用风险敞口的方法() §93Monte Carlo方法() §94信用风险敞口的模型() §95净额结算实例() §96风险敞口的分配() §97风险敞口和抵押() §98小结() 第10章违约概率、信用溢差和信用衍生品() §101违约概率和回收率() §102CDS() §103曲线映射() §104资产组合信用衍生品() §105小结() 第11章资产组合的交易对手风险() §111导言() §112双违约() §113信用资产组合的损失() §114小结() 第12章信用价值调整(CVA)() §121CVA的定义() §122CVA和信用风险敞口() §123违约概率和回收率的影响() §124使用CVA定价新的交易() §125具有抵押品的 CVA计算() §126小结() 第13章债务价值调整(DVA)() §131DVA和交易对手风险() §132有关DVA的争论——负债计量的会计准则() §133如何进行DVA套现？() §134DVA的其他相关问题() §135小结() 第14章融资与定价() §141背景知识() §142OIS贴现() §143融资价值调整(FVA)() §144CVA、DVA和融资成本的优化() §145未来的趋势() §146小结() 第15章错向风险() §151导言() §152错向风险概览() §153资产组合的错向风险() §154交易水平的错向风险() §155错向风险和信用衍生品() §156小结() 第16章对冲交易对手风险() §161CVA对冲的背景知识() §162CVA对冲的组成() §163风险敞口对冲() §164信用对冲() §165交叉依赖() §166DVA和抵押品的影响() §167小结() 第17章监管与资本金要求() §171导言() §172Basel Ⅱ() §173Basel Ⅱ中的风险敞口( §174Basel Ⅲ() §175CCP() §176小结() 第18章CVA管理——CVA交易部门() §181简介() §182CVA交易部门的角色() §183CVA收费() §184技术() §185CVA的对冲实务() §186小结() 第19章交易对手风险的未来() §191关键元素() §192发展的关键轴心() §193对全球金融市场的持续挑战 参考文献()