状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究

第1章 绪论 1.1 选题背景与研究目的及意义 1.2 基本概念界定 1.3 国内外研究现状及其评述 1.4 本书的研究内容与创新点 1.5 研究方法、思路与全书结构 第2章 利率期限结构与宏观经济相互作用的理论基础 2.1 利率期限结构理论及模型 2.2 宏观经济的运行及相关变量 2.3 利率期限结构与宏观经济的关联性 2.4 本章小结 第3章 利率期限结构的预期理论检验与风险特征 3.1 利率期限结构预期理论检验 3.2 金融危机前后收益率曲线变动的风险特征 3.3 状态转换下的利率风险免疫工具选择 3.4 本章小结 第4章 利率期限结构与宏观经济关系的实证检验 4.1 状态转换下货币政策对利率期限结构的影响 4.2 利率期限结构与宏观经济波动的关联性 4.3 本章小结 第5章 基于状态转换的简约式宏观—金融模型建模 5.1 马尔科夫区制转移自回归模型的建模及实证 5.2 基于状态转换的宏观一金融MSV—DRA模型的建模及实证 5.3 本章小结 第6章 引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较 6.1 常见的利率期限结构预测模型及预测效果比较 6.2 引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较 6.3 本章小结 第7章 政策建议及研究展望 7.1 本书研究的主要结论 7.2 政策建议 7.3 本书研究的局限性及展望 参考文献 附录1 变量选取与数据说明 附录2 主要符号表 后记