中国上市银行资本结构调整的绩效.诱因及动态模型研究

第1章 绪论 1.1 问题的提出 1.2 国内外研究现状述评 1.2.1 商业银行资本结构与绩效 1.2.2 关于商业银行资本结构影响因素方面 1.2.3 商业银行资本结构动态调整方面 1.2.4 现有研究述评 1.3 研究思路及研究内容 1.4 创新之处 第2章 中国上市银行资本结构现状 2.1 中国上市银行股权结构现状 2.2 中国上市银行的债权结构 2.2.1 国有上市银行负债结构比较平均，活期存款占总负债比和定期存款占总负债比相当 2.2.2 国有上市银行活期存款占总负债比和定期存款占总负债比的发展趋势正好相反 2.2.3 中小股份制上市银行的活期存款占总负债比和定期存款总负债比各有特点，个别表现不稳定 2.2.4 各家股份制商业银行同样面临高杠杆率即高财务风险 2.2.5 股份制上市银行的活期存款占总负债比和定期存款占总负债比都保持在大致的水平上 2.2.6 中小股份制上市银行的杠杆比率与国有上市银行的无太多差异 2.2.7 两类银行的平均活期存款占总负债比和平均定期存款占总负债比的发展趋势不同 2.2.8 两类银行的平均杠杆比率处于同一水平 第3章 “三性”原则下中国上市银行资本结构与绩效关系的实证研究 3.1 数据来源、理论假设、样本描述与估计方法 3.1.1 数据来源及变量定义 3.1.2 理论假设 3.1.3 样本数据的统计性描述 3.1.4 方程的估计方法 3.2 “三性”原则下商业银行综合绩效的主成分估计 3.3 商业银行资本结构与综合经营绩效关系的实证分析 3.4 本章研究的政策意义 第4章 中国上市银行资本结构决定因素的实证研究 4.1 理论假设、变量定义及模型设定 4.2 数据来源、样本描述及估计方法 4.2.1 数据来源及样本描述 4.2.2 估计方法 4.2.3 模型阐述 4.3 运行结果分析 4.3.1 假设一模型的运行结果分析 4.3.2 假设二模型的运行结果分析 4.3.3 假设三模型的运行结果分析 4.4 本章结论及政策建议 第5章 中国上市银行资本结构动态调整的实证分析 5.1 理论假设与模型设定 5.1.1 基本假定 5.1.2 基本模型设定 5.1.3 对模型中可变调整速度的进一步分析 5.2 数据来源、变量定义与估计方法 5.2.1 数据来源与变量定义 5.2.2 估计方法 5.3 计量回归分析 5.3.1 模型回归结果的总体分析 5.3.2 参数估计结果的分析 5.4 稳健性检验 5.5 本章结论与政策建议 第6章 结论及进一步研究建议 6.1 基本结论 6.1.1 对商业银行资本结构的研究，是我国银行业实现稳健经营，持续发展的重要课题 6.1.2 商业银行国有股占比大能促进银行绩效的提高 6.1.3 提高资本充足率，不仅是为了应付资本管制下的*低资本充足率要求，更是影响商业银行绩效的重要因素，因此应成为商业银行公司治理的重要内容 6.1.4 商业银行规模越大越不利于综合绩效的提高 6.1.5 *低资本充足率要求、一般公司资本结构因素以及宏观经济因素均是决定商业银行资本结构的重要因素 6.1.6 本书第5章首次同时考察了权益和负债比率的中小上市银行的资本结构动态调整问题 6.2 本书不足与下一步研究建议 参考文献 附录 非线性部分泰勒展开的基本证明