包邮商业银行经济资本管理与价值创造(第2版)

**章　导论**节　研究背景和选题意义 一、研究背景———亟待强化的中国银行业管理 二、选题意义第二节　基本假设及基本概念界定 一、基本假设 二、基本概念界定第三节　本文的分析框架、研究方法、创新、不足及努力方向 一、分析框架 二、研究方法 三、本文的创新、不足及努力方向第四节　文献综述 一、风险管理: 现代商业银行经营中的重点 二、风险管理和资本管理: 银行价值创造的关键 三、银行资本约束理论的发展: 经济资本的提出 四、经济资本: 连接银行诸多领域的桥梁 五、商业银行经济资本的计量与分配 第二章　从监管资本到经济资本: 银行资本管理理念的飞跃**节　银行资本管理的理论分析 一、资本结构与银行绩效关系理论 二、银行资本需求的理论分析 三、银行资本比率的历史演变及现状分析第二节　银行资本与资本管理 一、资本和银行资本 二、不同侧面得到的银行资本的定义 三、银行资本的功能 四、资本管理的核心问题 五、银行资本管理的目的第三节　银行资本监管的进展及现状 一、监管资本的提出 二、资本监管的演变和监管标准 三、巴塞尔资本协议的核心内容和意义 四、新旧资本协议的主要区别 五、国内资本监管和 年《商业银行资本充足率管理办法》 六、中国银行业实施新资本协议所面临的挑战和机遇第四节　经济资本管理理念的提出、发展和实施现状 一、监管资本的不足及经济资本的提出 二、经济资本管理的现状概述本章小结 第三章　商业银行经济资本需求分析**节　商业银行经济资本需求概述 一、经济资本需求的定义 二、三大风险经济资本需求 三、当前经济资本需求 四、未来经济资本需求 第二节　风险偏好与经济资本需求 一、风险偏好的定义 二、风险偏好的表述形式 三、风险偏好与经济资本需求之间的关系第三节　信用风险经济资本需求计量 一、信用风险的含义 二、信用风险经济资本需求计量的基本原理 三、市场上信用风险计量模型的简单介绍 四、巴塞尔委员会规定的资本计量标准法 五、巴塞尔委员会定义的内部模型法第四节　市场风险经济资本的计量 一、市场风险的定义 二、账户的划分 三、市场风险计量的新方法———风险价值(VaR) 四、银监会规定的市场风险资本计量标准法 五、巴塞尔协议规定的市场风险资本内部模型法第五节　操作风险经济资本的计量 一、操作风险的定义和计量 二、巴塞尔协议规定的基本指标法 三、巴塞尔协议规定的标准法 四、巴塞尔协议的高级计量法本章小结 第四章　商业银行经济资本的供给和分配**节　商业银行经济资本的供给 一、经济资本供给和经济资本供给管理定义 二、经济资本供给的理论分析 三、经济资本供给的数量分析 四、资本供给与资本约束第二节　经济资本配置概述 一、资本配置的概念 二、经济资本配置的目的 三、经济资本配置方法的不同发展阶段 四、经济资本配置的主体 五、经济资本配置的过程第三节　经济资本配置的方法 一、经济资本分配的方法介绍 二、基于RAROC 的经济资本配置 三、国内商业银行经济资本配置实践介绍第四节　资本配置的实现手段: 风险限额 一、信用风险限额的定义和作用 二、信用风险限额设计的原则 三、限额制定的方法 四、限额管理流程第五节　经济资本管理应用的国际比较 一、美国银行 二、JP 摩根 三、**信贷银行的资本管理 四、美国WACHOVIA 银行 五、ING 集团 六、小结 本章小结 第五章　商业银行经济资本管理与价值创造 **节　经济资本管理与价值创造的理论分析 一、价值*大化: 银行的经营目标 二、商业银行的估值与资本关系 三、银行资本管理与风险管理、价值创造之间的关系第二节　银行价值创造能力的衡量标准: EVA 一、EVA 的概念 二、EVA 与商业银行价值关系的理论分析 三、EVA 的四大功能 四、国际前 家大银行EVA 的测算第三节　经济资本管理的价值创造路径分析 一、经济资本通过风险调整绩效评价(RAPM) 体系的建立和运行为银行创造价值 二、通过嵌入银行的战略决策过程为银行创造价值 三、经济资本通过基于风险的产品定价为银行创造价值 四、通过资产组合选择为银行创造价值本章小结 第六章　主动经济资本管理: 持续不断为银行创造价值**节　主动经济资本管理与持续不断为银行创造价值 一、*优经济资本的理论分析 二、主动经济资本管理的概念界定 三、通过主动经济资本持续不断为银行创造价值第二节　经济资本计划管理: 主动管理的开始 一、经济资本计划管理概念的界定 二、资本计划的制定 三、经济资本计划的执行 四、资本计划执行情况的监控 五、经济资本计划执行情况的反馈和计划的动态调整第三节　经济资本需求的管理 一、经济资本需求的管理手段 二、经济资本需求管理机制的建立:*低资本回报要求和EVA 三、经济资本需求管理工具之一: 资产证券化 四、经济资本需求管理工具之二: 信用衍生产品交易 五、经济资本需求管理工具之三: 信用组合管理 六、经济资本需求管理工具之四: 贷款出售第四节　经济资本的供给管理 一、银行资产持续增长模型: 银行资本供给增加的理论分析 二、经济资本供给的增加渠道: 资本融通 三、中国银行业资本融资渠道的实证分析 四、商业银行资本供给的缩减渠道: 股票回购、红利分配和战略并购第五节　经济资本收益率管理 一、经济资本收益率与经济资本供求关系的理论分析 二、经济资本管理过程中的三个市场以及三个市场上的资本收益率 三、经济资本收益率与主动经济资本管理本章小结 第七章　商业银行经济资本传导机制**节　商业银行建立经济资本传导机制的必要性 一、经济资本传导的内容与对象 二、建立有效的经济资本传导机制的必要性 三、经济资本传导的主要工具第二节　经济资本在分支机构、业务条线的传导 一、传导的方式 二、主动的经济资本限额管理: 传导限额压力的一种有效途径第三节　经济资本的客户经理传导: 价值传导的*后一公里 一、传导的方式 二、客户经理EVA 绩效考核介绍 三、积分制EVA 绩效考核对客户经理行为的引导本章小结 第八章　金融危机对银行资本监管的影响——宏观审慎**节　高杠杆导致金融负外部性 一、金融负外部性概念与分类 二、金融危机与负外部性的蔓延第二节　危机之后理论与实践的总结 一、宏观审慎监管的概念 二、后危机时代国际金融监管的发展 第九章　经济资本管理中需要注意的问题及对中国商业银行的借鉴**节　经济资本管理的局限性 一、过于严格的假设和理论化的推导存在误导决策的风险 二、银行数据对经济资本应用还存在一定限制 三、不可计量风险的存在使经济资本对风险的管控受到限制第二节　经济资本应用中应注意的问题 一、经济资本应用过程中应该坚持的十个原则 二、经济资本与内部资金转移价格的协调第三节　我国商业银行经济资本管理现状 一、我国商业银行实施经济资本管理的驱动因素 二、我国商业银行经济资本管理现状 三、我国商业银行经济资本管理案例分析第四节　我国商业银行实施经济资本管理的问题和建议 一、国内商业银行实施经济资本管理过程中的问题 二、经济资本管理应用改进的措施和建议 参考文献 后记