期货多空逻辑(深度投资分析丛书)

目录

第1章??基差与升贴水??/??1

1.1??基差及其构成??/??2

1.2??什么是升贴水??/??4

1.3　点价与基差交易??/??4

1.4??基差与交易方向??/??5

第2章　期限结构暗示了什么??/??9

2.1??什么是期限结构??/??10

2.2??期限结构反映了什么??/??10

2.3??期限结构与商品价格的关系??/??14

2.4??利润同样具有期限结构??/??15

2.5??期限结构与价格涨跌的进一步解读??/??16

第3章　如何理解商品的周期??/??19

3.1??工业品的库存周期??/??20

3.2??农产品的蛛网周期??/??22

3.3??生长特性导致的供应周期??/??25

3.4??天气因素导致的行情周期??/??26

第4章　产业链分析主要看什么??/??35

4.1??供需平衡分析是基础??/??36

4.2??库存与利润在产业链中的分布??/??40

4.3??上中下游侧重点是什么??/??43

4.4??工业品与农产品的分析重点??/??45

第5章??期货交易中的正确思维??/??47

5.1??期货交易的核心是概率思维??/??48

5.2??让自己的交易处于平衡状态??/??50

5.3??事前风控的理念与操作方法??/??54

5.4??忠于客观，利用主观??/??55

第6章??驱动力与信号验证??/??61

6.1??期货分析的三种方法??/??62

6.2??驱动力与信号验证的理念??/??65

6.3??先存疑后验证的信息解读方式??/??66

第7章??基于“库存+基差+利润”的交易逻辑??/??71

7.1??基于基差的交易逻辑??/??72

7.2??基于“库存+基差”的交易逻辑??/??74

7.3??基于“库存+基差+利润”的交易方法??/??75

7.4??“库存+基差+利润”交易逻辑的注意事项??/??77

第8章??对商品期货如何做价值投资??/??81

8.1??什么是真正的价值投资??/??82

8.2??对主力合约如何做价值投资??/??84

8.3??对单个商品如何做价值投资??/??86

8.4??如何以定投的方式做商品期货??/??88

第9章??基于“估值+驱动”的交易逻辑??/??93

9.1??如何寻找估值指标??/??94

9.2??如何构造驱动指标??/??96

9.3??如何量化“估值+驱动”交易逻辑??/??97

9.4??“估值+驱动”交易逻辑的变形??/??99

第10章??仓单在交易中的重要性??/??107

10.1??注册仓单与有效预报??/??108

10.2??仓单与期货升贴水的关系??/??109

10.3??注册仓单与库存的关系??/??111

10.4??仓单强制注销的意义??/??112

第11章??基于“仓单+基差”的交易逻辑??/??115

11.1??什么是虚实盘比??/??116

11.2??基于“仓单+基差”的交易方法??/??118

11.3??基于“期限结构+仓单验证”的跨期交易??/??120

11.4??期货交易中的两个安全边际??/??122

第12章??关于交割制度应该注意哪些事??/??127

12.1??仓单有效期的重要性??/??128

12.2??标准品与替代品的升贴水情况??/??131

12.3??基准交割仓库所在地??/??133

第13章??跨期套利的核心逻辑??/??137

13.1??如何理解正套与反套??/??138

13.2　跨期套利常见的四种逻辑??/??140

13.3　基于“库存+基差+利润”的跨期策略??/??143

13.4　跨期套利如何看着基差来做月差??/??145

13.5　期限结构与库存仓单验证的跨期策略??/??150

13.6??基于预期逻辑的跨期套利??/??151

第14章??跨品种套利的交易思路??/??155

14.1??基于产业利润的套利逻辑??/??156

14.2??基于伴生关系的套利逻辑??/??159

14.3??基于替代关系的套利逻辑??/??163

14.4??基于宏观对冲的套利逻辑??/??166

14.5??基于期限结构的套利逻辑??/??169

第15章??行情反转的重要信号??/??173

15.1??行情反转的三个重要信号??/??174

15.2??根据主力持仓判断行情反转??/??177

15.3??根据盘面供求关系判断反转??/??182

参考文献??/??185

附录??合约代码??/??187

致谢??/??190