原油价格波动研究—基于时变组合方法与诸多指标的实证分析
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图文详情
- ISBN:9787569037548
- 装帧:一般轻型纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:32开
- 页数:190页
- 出版时间:2020-06-01
- 条形码:9787569037548 ; 978-7-5690-3754-8
内容简介
国际原油价格波动对各国经济金融乃至国家安全都有重大影响,但它极为复杂,受供需、投机、地缘政治、金融危机等诸多因素影响,预测其价格波动极具挑战性。本书先是基于高频数据构建时变组合模型预测原油已实现极差波率,并运用混频模型和时变方法考察全球、原油进口国和出口国的经济政策不确定性对原油市场波动的影响,*后研究诸多指标在经济衰退期和经济扩张期的表现,本书为原油市场投资者和政策制定者提供了全面详实的结论。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.3 问题的提出与研究意义
1.4 研究内容及技术路线图
1.5 本书结构安排与主要创新点
第2章 原油价格波动率预测:基于时变组合方法的实证分析
2.1 引言
2.2 波动率测度及预测模型
2.3 数据
2.4 实证结果与分析
2.5 小结
第3章 原油价格波动率预测:基于主导因素的实证分析
3.1 引言
3.2 实证方法
3.3 数据
3.4 实证结果与分析
3.5 小结
第4章 原油价格波动率预测:基于诸多指标的实证分析
4.1 引言
4.2 波动率预测模型
4.3 原油价格波动率的影响指标
4.4 数据
4.5 实证结果与分析
4.6 小结
第5章 总结与展望
5.1 主要工作总结
5.2 未来研究展望
附录1
附录2
附录3
参考文献
后记
展开全部
作者简介
刘静,四川大学商学院助理研究员,管理学博士。主要研究方向为高频数据建模与预测、能源经济、金融科技、风险管理等。主持国家自科基金项目(71901158)、中国博士后基金项目(2018M643512)、四川省社科规划项目(SC18C014)、中央高校项目(2019自研-商学B02)、四川大学创新火花项目(2018hhf-42)、四川大学博士后项目(skbsh2019-41)等,已发表SSCI论文十余篇。
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